如何在一个公平赌局中做到不赔钱

数值分析

借美国大选的东风,老财迷设下了赌局.咱自称数值分析,下注前自然要分析一番,定个下注策略.但作为政治素人,对美国政局一窍不通,不能像校长一样算无遗策.所以无法做基本面分析,只好在技术分析下下功夫了.现在已经尘埃落定(基本上,拒绝打脸),本人基本达到了自己的目的.只是这个策略,如果只是自己下注用,不免可惜. 借此机会,不妨分享给大家.请大家踊跃评分...
+ Z$ Y# r' t- p6 {8 {
那么我们应该怎么下注呢?首先,咱要搞清楚咱们下注的目的是什么,或者如何评价一个下注策略是否是好策略.如果这个搞错了,无异于南辕北辙,缘木求鱼.这个用fancy的词儿来说,就是你决策的效用函数.赌博嘛,自然是想赢怕输.那么有没有可以包赢的下注策略呢?没有的.你想啊,赌局都是对赌,如果双方都赢,那谁输呢?退而求其次,有没有保证不输的策略呢?好消息,这个是有的,那就是....
# Q  M* M$ E8 V6 w# s# a
不赌.
8 J* b: Q2 U& H4 B6 f4 q
当然,这只是开个玩笑,其实是真有不赔钱的策略的.比如这次我下注 川:拜=3:7,按照当时我下注的盘口(拜约为1赔1.426 川约为1赔3.814),如果拜登赢,我不会亏钱(实际略有小亏千分之2,不过是因为为了比例取整好操作,如果真想要不亏做得到),如果川普赢,我赚14.42%.怎么样都不会亏.
; `. l, L, t7 ]+ d4 i- r
未完待续...

warbrai

這還是個預備稿。 還沒有下發。(系統怎麽成了繁體字了， 愁人）。

MaverickZ

家族里有人喜欢这个, 所以从小就知道只要赌了就没有不输钱的.
* P$ x; J6 |  U' A7 n) n# C想不输钱,只要不赌这一条路.

数值分析

; @- W0 `; Q' z" Z) H
我发现大家好像误会了,我还没有写完.答案自然不会是不赌.不得不停下来的原因一方面是为稻梁谋,不得不先办差事,另一方面也是想积攒一些人气.我先声明一下,下面还有的...

数值分析

# S! j* ~0 Q" @/ G& m  h
( ~( u/ A0 V4 E2 w/ c; @5 k下面继续.
1 I" n) k( ], f
8 B$ a. _6 ~1 c先插句题外话,赌博是现代概率论与数理统计的重要起源.概率论中最重要的概念--(数学)期望,就是从帕斯卡(帕斯卡三角的那个帕斯卡)与费马(费马大定理的费马)的通信中引入的(只是当时还不叫这个名字,期望这个名字来自不久之后的惠更斯).这几封信全是讨论赌博问题.而这些信的缘由正是有赌徒向费马请教如何赌博的问题.
3 d& Y" c5 p) w) [5 h1 r" a5 ^1 r
那么在一个赌局中,存在除了不赌以外肯定不输的策略么,也就是这个问题除了平凡解以外还有没有奇异解?如果是一般的赌局,那么没有.不过如果像标题里写的一样,对于公平赌局,其实是有的.

5 |5 t0 s1 c# a0 x5 s! T首先说说什么叫公平赌局.生活中一般的赌局,比如彩票或者赌场,都是,嗯,不公平的.因为输家输掉的钱不等于赢家赢得的钱,庄家要抽头的.只有想老财迷这样毫无利己的动机,无偿提供劳力,组织赌局,所有输家的钱都分给赢家,才是公平的赌局.

: d/ a! a2 g! V% H/ r继续未完待续...

8 ]8 Z2 R1 Q% O  L" ?! \

雨楼

赌博，投机也。想不输钱，不赌想来点外财，要承担得起风险。要有风险控制意思。剩下的就看技术，人品了。哈哈

MacArthur

继续未完待续...

这也要挖坑。。。

料理鼠王

其实赌局还存在一个时间的问题，可以控制节奏下注，从而确保稳赢。
例如，有个看涨的期权，就是是随着看好的人越来越多，赔率越来越低，这时早买入回报率更高。同时另一方的赔率升高。
那就可以先期买入看好的，隔一段时间买入另一方对冲风险，这就是做期货的套路。
" t( f7 w/ C& c6 u& _这次，其实可以先买入乔振华，临近大选买入川建国，应该能稳赢。
0 P2 N' Q) W+ H只是没查具体数据，算不了回报率。

陈王奋起挥黄钺

中国人早就洞察了赌博的真谛：久赌必输。同时又高瞻远瞩地指出，必胜的赌术就是四个字：见好就收。

' k; I! Y, b3 P; Y等楼主写完，再来打脸或者验证古中国人的先见之明。

数值分析

陈王奋起挥黄钺 发表于 2020-11-5 16:33
中国人早就洞察了赌博的真谛：久赌必输。同时又高瞻远瞩地指出，必胜的赌术就是四个字：见好就收。
  G& x8 @* ]* \, N
* R/ T0 Q9 h# d/ V+ e6 S  x3 o等楼主 ...

嗯,我这里实际上说的不是真的赌博,而是数学模型...

数值分析

料理鼠王 发表于 2020-11-5 08:18
* O' m8 E7 o0 z8 u其实赌局还存在一个时间的问题，可以控制节奏下注，从而确保稳赢。
  c" d% ^& Y0 K+ q' a4 z例如，有个看涨的期权，就是是随着看好 ...

" J; b, J9 K3 s7 D; N其实我想在这里谈论的不是真实赌博,而是赌博背后的数学模型.渐进的赌局实际上可以被离散化为一系列平行的不同(而有关联)的赌局.对冲不一定要在同一个赌局中,任何有关联的东西,都是可以对冲抵消风险的,哪怕看起来完全不一样的东西.比如说你买了某个期指,看涨经济,而你知道经济下行午餐肉就会涨价,同时囤积大量午餐肉作为对冲.看起来完全不一样的东西因为有了负相关所以可以对冲.

数值分析

% U( K- k* l! Y- C- X3 v下面继续.
0 C" O# z( v( D. j+ C  t
说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.

# ?! @. A: z1 O: j) J; w+ m0 r& N* O通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
; K0 r) \6 }# p: z; `% s
现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).
% j: C$ V) `$ U" J3 i( x1 F9 k2 Y
% D$ [- ]* m' ~6 J% N: s1 E3 V( l: V  B在这种情况下,有意思的结论来了,
7 M. N4 ^% M: v9 X" Ax*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,
6 v) T" V. M; j6 w5 [x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less

* e  W' ]. d8 w4 Y3 S我们立刻得出两条推论:
* S, S( P  m& u( N9 F& A; `1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).
2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.

继续待续中....

陈王奋起挥黄钺

数值分析 发表于 2020-11-5 17:18
嗯,我这里实际上说的不是真的赌博,而是数学模型...

我说的其实也是数学模型。因为绝对公平的赌博，大家的收益为零，但庄家劣势，因为赌客可以任意提高或者降低赌注或者随时停止。我记得概率论有一个停时定理，就是研究这个问题的。

7 u" k: V2 A; ?为了对冲赌客的优势，庄家必须获得某些优势。

数值分析

" a; Q) ?1 z; r( M- Q

陈王奋起挥黄钺 发表于 2020-11-5 19:03
& V! k+ _, O8 ]- Z9 y- g我说的其实也是数学模型。因为绝对公平的赌博，大家的收益为零，但庄家劣势，因为赌客可以任意提高或者降 ...

$ ~! _3 C* Y$ }4 y$ q" o/ @
不,你说的不对,不是公平的赌局为0,而是信息透明的赌局.信息不透明的赌局还可以用不确定性获利. 而且不会收益为0,而是收益的期望为0,所以公平赌局不能用数学期望做效用函数,这个正是我下一步要讲的.
, M+ Q* @" `8 ~1 j% _' Z8 z0 V2 u
先后参与的博弈叫序贯博弈,里面停止问题的叫序贯均衡.我这篇都是最简单的模型和一些简单结论,不会讲到这么深入的内容.

料理鼠王

数值分析 发表于 2020-11-5 17:26
  b& `# G( H/ p/ H/ b5 v其实我想在这里谈论的不是真实赌博,而是赌博背后的数学模型.渐进的赌局实际上可以被离散化为一系列平行的 ...

( Z2 w4 \3 C- C3 N理解，这其实就是投资里面固定收益的玩法。通过对冲将风险降到极低，再通过大额和杠杆将资金放大，从而获得比较稳定的收益。

数值分析

数值分析 发表于 2020-11-5 17:26
其实我想在这里谈论的不是真实赌博,而是赌博背后的数学模型.渐进的赌局实际上可以被离散化为一系列平行的 ...

% m8 _' S: g8 M( ]) U6 \6 G; B这一点我说错了,不一定要有联系的事物才能减小风险,完全独立的事务也可以减小风险.例如抛硬币,你可以押同一个硬币的两面避免风险,也可以参加两个完全独立的抛硬币赌局,减少风险.独立事件减少实际上是利用的中心极限定理,也是物理测量多个独立读数取平均可以减少随机噪音的道理.

李根

赞，不愧是数值分析
6 z( r: g* _- u& h# d

王不留

我就是没管住手。。。最后一天，还下了注。。。以后要狠斗贪念一瞬间啊。。

老财迷

王不留 发表于 2020-11-6 04:26
) c" u( X$ ]5 v, k/ i  f我就是没管住手。。。最后一天，还下了注。。。以后要狠斗贪念一瞬间啊。。 ...

! x! g! X" l' t+ G你要是赢了呢？
  V( p# S2 o" p+ T' h( L& k+ p2 t那就叫：最后一刻，我灵光一现，下了注，......
0 l  K5 N, D' O; P2 f

数值分析

老财迷 发表于 2020-11-6 08:43
+ M' T: k1 O+ f% H( ]你要是赢了呢？
& i! T" U1 l# u, z6 K那就叫：最后一刻，我灵光一现，下了注，......

: m: \/ }8 M  u* [! h, l这正是我写这个帖子的初衷
4 {" m3 O% }$ @8 U1 D# c
% i9 D: {5 d8 ?% k不论你是贪念一闪现还是灵光乍现 正确的下注策略都能让你少赔钱甚至不赔钱