TA的每日心情 | 衰 2025-7-18 08:55 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑
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下面继续...& C6 M" Z2 I! m5 _3 b. l9 n
) v( e# N& P0 l3 w) ~$ g0 v2 i题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...& a* ]1 M/ }5 ?, D& v
; J5 l/ x9 P |上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.; b6 T" U& X9 Z( T- _8 y0 [
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b
! G" Q$ {3 c* D比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?
( n( a/ j6 C* I5 |6 [: T2 `1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.% K- c( c* z( E1 }8 X) K" v* n2 g
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.9 \2 b' C! m- G+ V% |
5 B. C0 x" ^9 L) {) L9 C, n看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?
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* R: P$ }, }- \) q% T6 Z- q U; l未完待续... |
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