TA的每日心情 | 衰 2025-7-18 08:55 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 & D. h9 P7 l& H: @- r7 M: q R
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2 Y6 y& {/ R! X7 {$ y- N* m' l, x下面继续...; l: O$ i/ `- z2 V' N L
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题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...
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上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.
0 r4 ?, F( h" ?/ K2 X当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b
4 k, Q2 x5 ]$ K7 M9 j: r: }2 P比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?1 u3 [7 ]0 P1 K8 ~
1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.
$ D+ D6 T) m `答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.) f Z" N3 `+ y2 j7 F) J% Y
8 t1 X6 ~$ h: e5 N看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?) q s2 q [8 b$ p) h
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未完待续... |
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