TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 8 F# p( {, o4 Y% w4 Y
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P1 c2 W: w) g9 u$ t. G. u2 h下面继续...
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题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...9 Y7 i$ s& |' s( W+ v+ h) O
3 w5 ]7 U# N" Y5 @! U上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.: Q, F6 E5 y5 c- a, p9 E; P& _
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b! w6 h4 C1 z9 z+ K7 N+ k$ q
比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?
9 @% i' d% i5 |- X) s! M' O1=x*(a+b)/b-x, x=b/a./ P( H& U M, n$ w2 V( E# T& v
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.# B4 f4 j9 q7 `
9 D8 ^" q, l7 t8 r1 e: p看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?$ y7 O: I1 Y) I* O7 |( G
S U# Q3 A# }5 h& V( \未完待续... |
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