TA的每日心情 | 开心 10 小时前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑
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下面继续.: `; V# C9 x1 _1 R0 z
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说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.
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x# l1 P, {" f. d9 {) z通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是
" a" V6 g) T; Vx*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).
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现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).
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4 E0 k* F! [, R在这种情况下,有意思的结论来了, @$ }7 |- X7 Q+ L+ d; D
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,
8 E! A$ Y/ `3 E+ |4 y1 P+ e) |1 vx在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less. H! I0 F* G Q6 L
. x8 v9 n# E: ~( K- X3 b4 i我们立刻得出两条推论: s m5 S$ l/ o" o; I( a4 n5 t" T B/ |
1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).
1 E3 C) d R7 T0 |4 M; s2 u* _2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头.0 j8 M$ d+ p; z& J9 W
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继续待续中.... |
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