TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-5 17:56 编辑 ; d, v7 {& r+ R5 d
+ O: o% Z- g# v2 X$ K, q下面继续.
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说到哪里了,哦,公平赌局.在一个公平赌局里,所有输家的赌资都由赢家按比例瓜分.我们这里简化一下模型,假设一个公平赌局中只有两个选项,当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b.然后我们现在要下注了.不失一般性,我们假设我们押一块钱.设我们下在1选项上的赌资是x,则押在2选项上的赌资为(1-x).那么我们怎么评估我们的得失损益呢,这就回到了决策效用函数上了.5 m+ l# x) w$ Q, i
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通常在概率论里我们优化的对象是数学期望.计算数学期望需要关于赌局的信息:1赢的概率,p,(或者2赢的概率1-p).如果我们知道p,或者对其有一个估计,则我们获利的数学期望是
" s: _) v1 e* d! `: p" g- r7 dx*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p).. \. g3 t/ N% M- B
8 L8 g, ?1 y1 S; W. l现在我们来看一个有意思的情况,假设这个赌局是一个信息充分透明,而赌客绝对理性的赌局,既每个赌客都知道p,而且都用一致的决策策略(极大化数学期望),则p应该等于a/(a+b).
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在这种情况下,有意思的结论来了,- E4 [# g, X! D$ O8 Q
x*(a+b)/a*p+(1-x)*(a+b)/b*(1-p)=1,: L i2 y4 v3 {; ], T: I
x在式中完全消掉了,也即无论我们怎么下注,我们都将得到本金返还1,no more no less
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" J1 |; ]- ~9 ~9 E我们立刻得出两条推论:# R3 |7 F$ M( W) ~
1.完全透明的赌局是boring的,没有风险,也没有收益,因而是没有意义的(或者数学上说是平凡的).6 R; P+ A4 [" ~. v7 S9 P! v5 S
2.公平的赌局中收益与风险相伴,没有风险的策略收益也是1,没赚头./ ^) R/ T, z) q6 B/ j4 z( x3 H
3 Q- @# I7 |9 K6 z, q继续待续中.... |
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