TA的每日心情 | 开心 2026-2-7 02:13 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 . i* T; k3 P2 C9 q% Q. n% H
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( T- D+ y5 i: R" N* X! S6 O4 L8 I下面继续...8 k8 Y8 t9 v0 g0 ^1 T0 d- `
2 @ D7 A. g8 d6 M; C! u/ ~题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿..., V& i. v9 B1 k/ m& E
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上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.$ Y2 V' c6 F1 V" R3 K- H
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b4 g! D2 J# y7 b6 w \, O
比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?9 s6 g$ V P( r& }+ c
1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.
/ b1 \: m! c" a0 e, O! @# ?' d答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.
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看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?8 J$ b( b' d- A- R
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未完待续... |
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