TA的每日心情 | 开心 2024-7-10 00:43 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 - _ i, {% D l8 q# a! \5 j, S6 @
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下面继续...
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( ^( Y) {) X& x0 [' \, s题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...
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3 C& ~. f ]6 K5 S4 e上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来./ j7 e! F" G/ d* z' u3 M
当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b" f$ T9 H+ I' H9 I( T
比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?
R8 s' B* C* s4 c% N3 @/ e1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.- G0 ?4 M3 d) g2 w& @' O8 |0 e
答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.0 V( n" k# U E- F+ ?
+ P* z- \7 G- s+ o& h4 S; g2 H) v看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?
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) a' ?: j/ V3 L; o7 a未完待续... |
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