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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 ' d# ?! ?1 l4 E; Q
: _, D& ^* h  x( a, S
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择* e# I% n5 U# S6 b4 }. a
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 0021289 g/ r6 s  O3 L% N

6 B: v3 K8 |/ e(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

0 x% h' }( q1 X6 |. U1 I
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12629) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    8 k4 B* I9 W: |2 ]6 v* Q
    3 u" M0 ]9 @9 j0 f7 D程序写的不错.  \- q& i0 f' Z/ o0 @5 [7 s3 H+ X
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.: l) o& V; l8 {% i3 X/ a7 o/ X
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    & a1 @1 ?; N/ R8 t6 E# z- B3 `* `8 t6 |5 Q. H
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。) ?4 @/ @8 O; \
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ! P% b0 M. c0 Z, }: M1 O

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    2 ~" {. d3 S  u. c6 y8 z2 G+ _1 n, o4 q9 t/ y+ S# r# b
    没太看懂。。。
    & Z( @8 Z! A1 O" \9 Q0 h' B/ [; B2 L( q/ d* }
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）( x0 {# R$ D  g
    6 o4 U2 ~' U) K- K$ B6 ], m5 ?' @
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 6 Y( o/ _0 c3 a; B$ C3 u7 x% U
    2. hello 0004254 m- Q4 z( a$ m
    3. time variable takes on negative values
      - [$ o& f( o6 G3 e  m4 _
    4. r(459);. X$ Z# a, P, X0 f
    5. , `* G  K# s1 x9 w4 \4 ^3 }' W" j, O
    6. 5 U6 Z- r7 u& `" r2 ]& ]
    7. . hello 000783
      & r" T2 q/ c) ]  O0 Q$ K% I. @- l
    8. time variable takes on negative values
      " ]& m4 G; ~% P; \, s; l& Q' Q$ {
    9. r(459);. f% H6 c* I, j7 _! `6 K% A
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：- f) d- N7 Z7 t

    / l' U6 y9 J; _4 k- [ do hello# J) F( s4 S2 w+ P: k

    / Y1 r* K9 C) ~8 L.
    7 r5 H- Y: p( T% W/ \. capture program drop hello# j, Z1 l# r6 @! t: H

    $ S" [: S9 C% \( o.
    2 u7 `/ g# v9 G* D. set mem 1024m
    + b/ _8 ^) r+ `  T) l1 Y. \7 w! }6 |no; data in memory would be lost3 B6 T9 e# [9 i0 ~- H0 m
    r(4);! z/ [3 o2 t3 x1 f. _% E  J  h
    ! k9 M4 U/ S& `
    end of do-file+ E! X3 H, O& A6 n* ~

    0 C4 O4 u; Y6 ^0 s- H" sr(4);
    ( m9 U4 R* w$ P9 ?8 G: X
    , y6 ^" `' d- c2 M# U. hello 600063
    , R/ G- p& o2 `* }+ E2 U& j5 ~- F& munrecognized command:  hello
    2 i$ B0 [+ i+ F' k9 t4 L( Yr(199);" g* _, H* ^' P* m; e) @9 E

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    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    7 [7 V0 X/ O& Q; g能不能帮忙看看：
    4 q4 I  \1 @, m$ z) C+ P  c' k3 I" Z9 P! ]
    do hello
    5 U) Z3 B, @% h5 a
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    5 ]4 s7 @: j' M你算得哪个股票？

    0 W3 J; _7 x4 o% m2 Y( m, S1 C( B; d那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 ( v% z! a$ y' |# N& C
    你算得哪个股票？
    0 M) c) X" W# z( c' p$ a( H7 O3 T
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    : y3 x0 h8 a6 B( T你算得哪个股票？
    ( Z* J; W( t- v+ G2 O9 r  f0 K( `
    do hello 后变成' C# Q, X) B2 ]/ W( |, l; p
    ......
    4 c7 o& c* E! ]2 V4 B' k
    1 X2 V( @) D0 `2 ~- lend
    5 Z9 G# d- {4 y8 ^! @5 {' {2 h/ b
    , x, ?  o5 Z; z.
    7 h3 T  X) r4 h* x6 Oend of do-file& t4 ], m7 _$ a" [, s- r

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    3 R( _: i6 [+ u% Q) F& K. Odo hello 后变成
    9 ?& u& G0 |6 E- ~......
    ; w. e9 f% x* R- f0 S$ T
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 + w6 g2 y: ^9 r( W' X
    为什么老是提示：type mismatch
    5 {4 H& N1 P5 G  Z8 F; i9 ^
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    ! _1 E1 B' x9 l# {0 q, }; Y) B; ^谢谢/ a( l0 Q/ F+ o& J

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ' \; e3 I- Y0 r3 t. m& `程序写的不错.: N4 B# Z5 \  t0 `. k
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    : ]4 P1 n8 j9 S+ E# k
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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