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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 - S& d* D* L: o% U

0 V" h, B1 n1 \, A. z
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
. E9 x/ X+ l6 \7 ~7 [4 y0 y! K/ H“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
% Z6 B3 a9 @; P0 D+ h% x
- I. {* t9 ]+ K# e; a(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

4 k' l+ }; ?7 N, _  I' g
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12768) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 ! r6 n! y  [& _6 {

    / m/ w) a) d0 @% y% S6 U6 z程序写的不错.( i- p* ^: l  y! {4 a) W( y& ?5 S- j
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.6 ^8 k& _1 S/ ]+ u
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨5 U2 j# g+ u! l4 u/ L( \: Y) ^

    0 W0 e; c' {( Q, K7 f1 y
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    $ P+ I8 ~  z& f* ?, N2 V' m9 @9 Y通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    7 h8 l; U( L; A% F

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ) m9 z9 H/ b! }8 y

    : g2 k: P$ [5 _" @没太看懂。。。1 x4 \* h& v9 j2 s6 \& J% q! z
    ( Y$ N0 i: Q, t4 Q# |5 }
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    , S8 r9 z/ Z$ M0 r5 d- \
    % b% D9 d# N! d- G1 V3 y谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 8 E+ E% J5 s5 w9 N
    2. hello 000425& F: ~$ \) q2 `  T) B/ n6 {
    3. time variable takes on negative values/ o0 H  g% ~  _& g6 i6 R
    4. r(459);3 I* T* P) ~* y" I
    5. " q  p- p; x: ^+ ~4 @: Y

    6. # B. Z1 \5 u# L5 J! g
    7. . hello 0007834 h6 ~1 b+ ?  g) S% x. g
    8. time variable takes on negative values7 o2 w1 p! _$ x# B% ^9 t. I# X
    9. r(459);
      4 }% |+ z* F: \' F
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：7 |2 _3 W+ }% |1 t
    + E0 t' A0 ^! K# N4 {
    do hello4 n% |  S# U, n/ h( }! D. Y+ O
    : `3 \: h; a, Y1 M  ]  G4 h( G0 ~0 ~
    .
    ) I" T' ^: t) \6 O0 I5 Y" w. capture program drop hello7 C( {# D. W0 T& G% {7 M

    : ^1 t5 L: S- f7 x/ @5 {+ P" y3 I$ t/ N. , J& t% u: K2 W8 T
    . set mem 1024m& u7 Y+ L/ }  X/ B* }
    no; data in memory would be lost) G# q8 l' p' g( s% T) V  Y' A
    r(4);; g, s% n- M' M& v* z5 a! ]4 Q

    7 q4 [  k* _4 ?9 nend of do-file- N* c- j0 ?# C1 c& z! \0 J9 B' q0 P

    0 `: ^1 ~- u& mr(4);
    6 J: d: b4 A% z  M: H* k/ B2 N" `' Y! Y( B, ~! h
    . hello 6000634 b9 F3 d! D' t  q* Q  d3 U$ g
    unrecognized command:  hello, x* u0 A  d( x& V# x3 Z
    r(199);
    , @, k! z) o! Y2 C/ V

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    2 I* k4 H/ s  S, E, d能不能帮忙看看：
    ' C( ~  F( B2 k/ y8 U2 T9 b% R6 s; l, x; ~" U9 K  n; n$ N6 L
    do hello
    6 k% G. Y3 Y6 y0 f3 F
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 " B8 n+ b% o8 ?" C0 {
    你算得哪个股票？
    ! f( D, M6 G. \- t, t9 q
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 % N$ }7 h: X1 ?; }3 v/ X0 h
    你算得哪个股票？

    ; o4 Y: v: {' u8 q2 W" s我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 " c; c; s& N3 B' v3 l' g; J
    你算得哪个股票？
    3 |$ r4 p, Z) x( a1 b/ o0 l
    do hello 后变成
    4 Y0 X# S) Z' ~* ?; _3 x......3 K* k) f7 ~: |
    4 a4 }7 p6 P& s  p% `3 s! F6 G
    end* O0 i& w, ]# q( ^. Z0 s( Z

    / Y2 x$ T% a5 R0 w. % `* N. P6 z" g; D
    end of do-file( Q) z6 a( h2 Y7 f: h9 m) N

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 3 ^) ^3 z& F! T4 Y/ I0 p/ J
    do hello 后变成1 A9 }7 Q$ G: o+ @% q
    ......

    ( o0 }5 Q+ A' D6 N( J
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 - i8 F8 A( V+ F% _
    为什么老是提示：type mismatch
    5 z; j. |, l3 g) d
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?2 y" Y9 x- f% I1 o3 J2 [
    谢谢
    7 {5 A4 g6 v6 V7 ^' y) A9 H+ y

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 # W; T( g4 B3 x1 q/ f
    程序写的不错.
    . ]: w: ]1 {- O4 L) f& @- C& i不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    ) c: L8 w: `' J& a6 f2 |! O. i
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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