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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
% ^; E) H% q1 ]% {2 ]/ I# s' l; r) |% J" Y' f  G2 T
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
5 c. Y3 c* a9 |8 M# r- S, i“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 0021281 k: R3 V$ ^8 r4 t& @; ~7 ^" \( d

5 J1 X2 `. Z$ [(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
% K! ^# L% X/ z& A/ j0 m, v2 V
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13121) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 9 a0 Y7 w  W9 h, S9 U1 F. }1 I

    & A& W) P: |; L! V7 y: a6 Q程序写的不错.: Y- W9 C, i6 Y( Y+ ?
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.. t8 i4 X) |5 b; R7 A8 a; ~
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    " V; z$ L( u! C
    % R  z' ?, Y- z* |2 D7 G+ p- N3 J' U  K
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。8 \5 i5 k9 \. p5 v# D! }* Q7 V
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    . t0 G7 P, ^2 W, `; H

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    / v, P/ @  G- K! v8 {) r; b4 q+ r$ k- Y- i, r- u  [9 A4 c3 K; C
    没太看懂。。。
    5 b, }2 O* o; s; m6 N' |( N( [$ h9 l. e# L
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    5 a. J+ R4 @( V' h* n, |, z* Z$ P( _8 Z7 L4 N, }% ^) I6 r
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 9 Y* U) o0 Q: ^
    2. hello 000425- q5 ~/ K- z$ W( ^
    3. time variable takes on negative values! E' M3 p+ @* j4 z* |
    4. r(459);
      / i4 }0 J9 |0 @3 P6 s% V
    5. 6 W& C9 ?$ V& L% q+ g; C5 x+ w
    6.   v4 F: f7 }: j& L3 k0 Y3 r
    7. . hello 000783
      ; \3 {( P  l% Q  }9 e. s) C
    8. time variable takes on negative values0 |- p5 u$ ^# C
    9. r(459);$ J' j* \+ F0 H( n  B
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    - F! y9 t8 |: Q- F# G5 Y" l& e7 y* E
    do hello' c  l( c& T8 v# ~! o* U2 }

    * l6 L/ L! u* H7 f.
    3 _# v/ E1 V2 s& @; c$ }$ H. capture program drop hello
    4 s. J3 ~- G# l7 q. V' x) Q  K4 S" s3 Z5 q
    . ! C+ ^4 R1 @" x
    . set mem 1024m
    % E0 _7 k. C7 H! W3 dno; data in memory would be lost
    : O5 L4 ^# P" tr(4);
    ( j) ~: r3 n5 H6 e; D
    ' c( J( m7 @# ~: uend of do-file- K* I9 g* A" k' W. I; G0 U

    - X# {2 k2 o) V. B; C0 s/ j: W& Tr(4);  _' E+ C8 ^/ Y1 j9 U1 y/ k
    5 |: @. |/ l$ `4 l  K  l. @
    . hello 600063; J+ _3 G! Q/ Y: i
    unrecognized command:  hello# t- k7 g* j: f- ~
    r(199);
    3 c- ~  p& H5 O1 f9 ~# X

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 , M9 n$ z& |+ T; q  ?7 a
    能不能帮忙看看：8 P6 R# y2 r# T+ a3 r

    / }' z$ S8 s; ^- y' m do hello

    % E1 z3 b# ~- @& H7 c/ P( o+ H" ^你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    5 F! A$ t- d  s4 |9 w5 }3 m3 v你算得哪个股票？

    - K+ S% P, ~4 Z7 J8 d那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ) f' h6 z6 \& T/ t0 R9 S你算得哪个股票？
      z& p0 K4 g$ ^' n( e
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    - O/ X# o. g/ \2 k+ N% g你算得哪个股票？
    / q% q9 o) n. s: V  c
    do hello 后变成( q! a1 L1 U* X) |/ ~
    ....../ S% H6 S: r+ X. z! k
    8 f: A, x! o- N2 M; d! d
    end
    8 P/ y' D6 n( ^
    ) @. w# _* c. p( @0 Y, q# r0 X0 V! |+ H. : B9 `8 e4 [( N1 ~/ X+ Z
    end of do-file
    2 }0 o! y, M' V6 h4 E: J

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    * s- z0 p; v" j2 N% {( }do hello 后变成
    7 O4 c' r+ h0 C$ ]+ j......

    ! g3 x5 W7 |$ F& `& [+ T+ n9 B
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    " C, @) m' u1 k3 V5 @为什么老是提示：type mismatch

    + x( k' d2 I% q- M" T6 d* _注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    ; x! ?& B* x  e; f7 ~7 h& Y谢谢
    + B9 G3 j! i- \9 y

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    - G; L5 x/ ?& N) ?, E程序写的不错.1 T, C5 @8 \* s  B( P
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    , E) Z) S' H# [你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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