设为首页收藏本站
开启辅助访问 切换到宽版

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
1234下一页
返回列表 发新帖
查看: 32429|回复: 105
打印 上一主题 下一主题

[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

    [复制链接]
awer

该用户从未签到
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
. o+ K7 r: _/ l; s2 I& }" x! v
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择" F8 c7 ?  j2 A$ d* j
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 0021288 Y7 Y  }  K4 @
1 Q9 X  c: U$ w1 s- _
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

% Z- i+ A6 ]' I( g% y7 @% k2 Q7 n/ \
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12968) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    ; W# W3 O9 K2 D  G& \4 {" d" x9 u; t9 q2 V- S
    程序写的不错.
      O2 s' R( g! L; P  ^( z/ {不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    3 D+ i4 f2 ]1 W! m/ E" A# o; b还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    2 V! Y4 J! e; D9 [2 N7 b1 h& I: K/ p3 {, R+ \0 ^5 ^2 V* q0 g
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。+ H( p5 p4 p* ^( v. c: L5 b- T
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。: b5 C+ J0 ?& |9 I4 k4 v

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    , r. x7 `, N: {( s1 u, `& h
    " r1 |& m3 ~( x$ D1 v) {没太看懂。。。
    4 c" k$ x: Q) J. v; O2 N+ l7 X7 |% g% J
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    2 R& d, K1 f& c1 l2 b6 P/ x, ]) m  r7 u* Q+ _0 J
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. $ `3 H7 m/ C9 s
    2. hello 000425& z' q- f( x# e; k/ G. A( z4 q; e
    3. time variable takes on negative values! @8 P% ?. h' z1 q7 e
    4. r(459);# i" ?8 |9 P% D6 z
    5.   z  O9 w# N$ A1 z+ A6 I
    6. ( C; w: w- R! e  ^0 |8 N" c- C
    7. . hello 000783* {$ }/ R* b, O- `6 z
    8. time variable takes on negative values
      ; ^) d% e6 Q( |2 ~! |- C
    9. r(459);' T' ^- T9 j+ Y
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

    点评

    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：$ N/ Y2 ?, D  \6 T5 z& L* z5 ]) t
    7 O# @+ J! [7 B- e! m4 o$ s
    do hello' G! w6 b; K3 ^$ F9 B0 ^8 u
    4 {  B0 `* G. Y0 S* ^: \9 q5 k
    .
    5 m7 H8 v9 N* ~; a$ U- }. capture program drop hello
    7 T1 J( r3 D1 ^: h0 |' `  I6 ]
    : B( f  n+ T/ E6 \/ p.
    6 c' B0 b# \; C# w" a5 A/ M# `. set mem 1024m
    * r; R4 @5 w( x! A& P; rno; data in memory would be lost+ }: W% C' z0 J3 J/ O5 [: B% ^
    r(4);( a$ ~* X" `+ S
    4 C! M# |6 Z* H2 }& M0 U8 f
    end of do-file% C) d$ L- n  w4 Y) T
    6 f6 ~; }; ^5 T: s. P
    r(4);
    * ]" U  H* W) [) O+ D5 m$ ~0 \% }3 o: u, @3 V
    . hello 600063" B$ D( c" v+ q
    unrecognized command:  hello
    ' D% o7 E7 q0 S4 w- R& X! Or(199);
      f% L( B. X" n* a  ~4 [' u9 _

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    : J7 u7 H5 c# g/ w  j能不能帮忙看看：
    & ^6 K9 f1 f, U. K& J- Z
      x) y) D/ O! l4 l. d5 G do hello
    # w- ^, l4 ~* ^! i0 U
    你算得哪个股票？
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 # J2 t/ G8 V, G" d3 l+ h- t& M
    你算得哪个股票？

    ; w, B2 Q; b8 g# \" d+ D: D那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 : D) A- F- k. J% e
    你算得哪个股票？
    ' y& D' c) T7 a$ I  d' M
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 & q0 g. G4 J% {9 k+ c+ v
    你算得哪个股票？
    # X& Q1 S9 a' q, Q6 _) b, w! S
    do hello 后变成. w, h0 \. D5 |; h+ y& P$ p, b
    ......
    . j) X9 }) M: {  W- i( D5 w8 _* D- s$ E1 v: y) r" Y* r
    end1 u. {6 y8 W! R
    ( E. s9 i! y' E
    .
    ' T) d5 F# E9 {9 C: {2 h. uend of do-file
    ( l5 C+ @% x6 Y% A" t$ C! }: s

    点评

    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    . N& O" s5 `. L; o, f' R5 _do hello 后变成6 D5 c8 Q$ N4 g0 A
    ......
    ( P: e' P6 ~/ A0 x" t0 K1 s4 \
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    ' E. [: k4 S, D0 Q- M0 m2 L为什么老是提示：type mismatch
    - V2 ~' @, o1 g3 n: M6 |, U- L% U
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    6 ^' T* _5 E, K谢谢: M3 ?+ T: T" a/ K5 P8 T

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    # d) Y  o+ q' }. f. T# J* O' }* N程序写的不错." P/ |% \. E, @1 j3 e  c
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    " c' D, s" X3 q: H+ U2 E
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    下一页 »
    1234下一页
    返回列表 发新帖

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2025-11-1 06:06 , Processed in 0.038844 second(s), 22 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表