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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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发表于 2011-8-13 18:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 1 g/ o9 `7 e) h8 A( R
3 X- M* a7 ?4 K% O; p
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的,虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本,但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值,因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有
1 招商证券系统(通达信其它客户端也行,功能都差不多)
2 Stata软件 (我用的版本是Stata/SE 11.0
然后
1.新建一个文件夹储存股票数据,比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载,更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择6 ~* o, z3 `5 a6 X/ ?/ N2 |
高级导出”,
在高级导出窗口选择日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录(e:\stock\source! 切记切记
文件名 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copystata根目录下
Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件, 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了,以露天煤业(002128)为例
Stata 输入如下命令
do hello
hello 002128
5 T# J" P) K* |7 s! G0 v" \

* u$ j8 Y8 @1 f& [. t; u$ Z(002128
为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
4 N+ O, G& B. i  X  }1 G5 s- n9 x7 g
002128.jpg hello.do (5.25 KB, 下载次数: 11484)

评分

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01
  • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍

    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 : I4 O2 u; h# p; |/ m9 n, N4 m
    1 a' {4 i6 n+ X" N) P  P/ P
    程序写的不错.' @1 U, W" s/ X0 O" r% @7 i- B2 s
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.% W+ L0 B. Q) P/ s" O/ t
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能,你可以看看这个也是山寨0 _; u7 F, y3 D* O) Q( @
    3 c4 e7 H+ S7 u2 K: q( R3 p

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 显示全部楼层
    这点我也注意到了,所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 显示全部楼层
    多谢,挺好用的。$ g! g2 H9 \  B; i3 T7 a
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    & x- o0 b% R0 E1 m! p

    点评

    导出的时候可以选择不生成header, 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ; |8 b+ ^. l3 u3 Q  H1 G
    . K* f' Z5 E( E, J/ M
    没太看懂。。。
    - K% Z4 M& J$ u  Y8 I' q3 {5 e6 w- y5 W; R$ {
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右?

    点评

    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 显示全部楼层
    仔细看了看,发现原来自己理解错了~:)
    4 }  o/ B/ f* _* F. l5 c
    # G* {1 i0 r* q% N" o5 O谢谢awer。有问题再请教哈~~

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 显示全部楼层
    还貌似有一个问题啊,为什么我处理2000年以前上市的股票,都会出现:
    1. & ?' K& p/ a4 o% t0 J
    2. hello 000425
      4 V* B7 O, y- I2 A6 _
    3. time variable takes on negative values
        O( S/ T/ t  {2 s8 f
    4. r(459);8 I2 w  q8 F( n) i6 U9 w) E
    5. 3 p/ J8 \4 ]3 L% v
    6. ; C7 G2 B1 a8 k9 }! S! ~% M' @& I- S
    7. . hello 000783
      ) X: r% u0 m5 m# G1 D" C
    8. time variable takes on negative values
      ' ]+ P4 F8 M# y. f& }
    9. r(459);
      ' ]* m3 |. h! |) g& E, f5 A7 f: \# U7 R
    复制代码
    2000年之后的没问题,比如露天煤业。

    点评

    有些年头久的股票, 如果刚上市的时候价格低,经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的,所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 显示全部楼层
    不错,我也来试用一下

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 显示全部楼层
    为什么老是提示:type mismatch

    点评

    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况,删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    这个可能是格式问题,出错的可能性很多,可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 显示全部楼层
    能不能帮忙看看:
    1 N9 D( c$ \* a" f" i7 p" x; P. B. o) l0 B1 b2 a) E
    do hello" M) v' c; o. F; W" k

    1 `4 V# |: W9 c- h. 5 w  O6 r2 y6 h' t$ i( A' a1 w& V
    . capture program drop hello
    ' H  a3 y3 }+ O1 q- @* A5 Y
    6 `. i3 K2 R* T) j" `1 k% a. 5 v# a, {: @, L* f5 y5 [
    . set mem 1024m
    - J( T& J* X/ O' ?: T. S, lno; data in memory would be lost  D0 Q: m! P( p1 Z# d
    r(4);3 X2 W9 _* G. D) q, N& y3 ?- R  A( K. \/ e

    6 d2 k: \# Q$ Q& d6 Hend of do-file* Q" N0 M& S4 e  n

    % F5 ~: J8 }6 b+ O$ K; _r(4);0 g' Q/ r7 G/ W  s; Q2 Y  G2 ]
    . A- `* w& Y1 g! W
    . hello 600063
    4 a. p  O) o0 q- I/ a: w1 ~unrecognized command:  hello
    % s( c5 u' w2 _1 e% d( d5 R; Vr(199);
    . f9 j1 Y. f* |; n, k

    点评

    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    在我计算机上没问题,可能是版本的问题,我用的stata 11, 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m, 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 显示全部楼层
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 9 B! {7 p: a& F0 W- K
    能不能帮忙看看:. a$ u3 L1 n: V' Q" D$ d
    4 y: h* l* v1 L, c+ ^( l* i
    do hello
    , k% [1 X9 d, Y8 p
    你算得哪个股票?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍

    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 显示全部楼层
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 - _3 k1 r1 v' M: m. R4 X4 N5 u" F0 ?
    你算得哪个股票?

    4 r) I; U1 h  S, |4 Z那现在露天煤业可是在平均成本以下啊

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 显示全部楼层
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    0 W7 D1 K% H& N& M你算得哪个股票?
    5 d: K) c+ O3 A
    我是用通达信引出的数据,比如600663,在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在,无法执行,后改成600663.txt还是不行,请指正!

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 显示全部楼层
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    % t' s- e9 ~1 S8 S- D+ i& H你算得哪个股票?

    + A& }8 m7 \5 M, w8 u# a" J- Odo hello 后变成$ x5 F5 D$ B; T, n1 t* q+ q& ?+ c
    ......
    - m% M& v) n2 e/ c3 J/ _- v# A$ t7 O
    end
    4 a$ _0 u+ J. ~8 X0 F1 d: j. h+ S
    0 @" }: W  `& s* Y4 J( l9 m# U.
    9 T4 W; H* M6 L# \* lend of do-file
    3 p" i& i1 Y& {# K, f8 z

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    我运算没有问题啊,你检查一下是否是导出的数据有问题,各种格式是否正确(日期 开头等)  发表于 2011-10-20 11:13

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     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 显示全部楼层
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 , X3 I" S: G9 ?7 n# Q' j
    do hello 后变成
    ' V2 k; ~% d) d/ q* p( F......

    ; u4 q9 C# m3 H3 ^# t 600663.jpg

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 显示全部楼层
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    " c$ a- n9 T3 S6 j6 ?# E( o为什么老是提示:type mismatch

    1 w$ g  |' K! H9 O; U/ d注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd,要不然时间变量格式不对

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 显示全部楼层
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?4 L  g( n$ J0 F. t+ n$ ^: G8 T
    谢谢3 u) ]/ `& S7 g, I. Y

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    不包括  发表于 2011-10-20 15:16

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 显示全部楼层
    下方的棕色曲线是代表什么的

    该用户从未签到

    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 显示全部楼层
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    请教下awer,你把棕色曲线加上去,看“价格的变化率”,是怎么想的,为什么要看这个指标呢?我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    kdensity的微分,也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷

    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 显示全部楼层
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    " N0 H4 u+ _* ?/ ^8 G* [程序写的不错.
    ! ^* i2 W8 _* p不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    - E2 L) s6 E( ~: L8 B
    你好,这个链接好像不对,能确认一下吗?

    点评

    油菜: 5.0
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38

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