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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
( Z, z  \2 a& H% Q% l' t# D/ {
' u- ~1 Q0 ?3 B% v' ^; G3 y$ Y6 `
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择* h5 |; {& k: K1 n
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
3 [( n" M: G6 a! r2 }" f& ?: w. Y/ u4 D7 s# h' N  Q# H
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
: \" i/ E8 z* {
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13121) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 ) b; S0 u# t# v5 `6 ]' k

      g0 u' {3 T5 I2 ]程序写的不错.
    " x, y5 Z% X, z0 B不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.# T& u, w) I9 ~! B2 ^
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    4 f# S% A& @/ {( B: }! C1 H2 A. f3 Y& M! ^$ V4 \7 b
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    ' y! |' |# w8 f通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。' h" {. u% q; ~! N+ @

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 1 Z( S5 \7 c) g& j: z

    ' J& }, U9 e, X( Q2 G: J8 ?5 _没太看懂。。。
    1 N5 W) a% f& U* T5 L
    + F0 l5 V% X. o2 x8 K. y露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）# @% M! c- f1 Y! s
    1 W# D3 q$ H* g, b) |' m6 e
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 9 g) S  ?) W8 Q3 T8 E* Q8 [
    2. hello 000425' X# u. b3 S; b' D( L/ I+ ]; A, C% }$ Z
    3. time variable takes on negative values
      # e, U) v6 d3 s2 `2 K
    4. r(459);$ ]- g: s  _# \/ {/ p0 p, U
    5. # B1 o$ i9 z9 V- q

    6. ' [) [' x+ O7 \4 T2 u
    7. . hello 000783
      0 u* t3 o* n8 ]* ~/ M  i  v
    8. time variable takes on negative values0 J) D! g8 S! o0 u: W, g7 Y
    9. r(459);
      . {4 w5 K, y9 u- q6 u1 }. n! N
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：0 h- N+ K, K) R8 Z- H& X. z

    : Z  R6 E8 O. D. x do hello1 ]& L$ ~% }- l: ^. N& R& j
    7 `5 h6 {7 l# J$ E7 B/ Y% }
    .
    / A& I, q9 U6 i9 ]1 T- G# \! V. capture program drop hello0 O3 E& {7 {5 t9 A& ]  w: J% M

    - w' F* N# l$ `% I7 ^: F( j9 r. : l, ]" W  U6 B) J- d7 E8 W
    . set mem 1024m2 Z1 E$ t! h* m! o! x) q
    no; data in memory would be lost! W2 w4 [0 A) c; K( W+ z
    r(4);6 V4 \! [/ ~2 c4 q( J/ h- F

    ' `, G( W. r% e; y# A4 e9 D& Pend of do-file- }' X: _; M2 `

    3 z2 ^% z0 L7 `1 t3 r1 _1 br(4);
    : U$ z+ K( T0 d0 ]) [* r9 S# [! z0 C% ]  l
    . hello 600063
    " f+ q: ^! D2 D& s/ Gunrecognized command:  hello
    7 }$ C. G5 v+ ?- pr(199);; T1 t2 w, N* C  \6 K+ y

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 2 c( w, Y3 _( G8 h  B
    能不能帮忙看看：% [* Z& b" s$ ?+ e

    2 S9 u! X& d- J/ c3 h do hello
    ; h1 ?  o6 K6 ~' o6 U2 S2 b1 z( ?7 {; F
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 3 ~4 U  Z9 F. ]! \
    你算得哪个股票？

    ' r. z  w2 W7 }那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ' t( S' ^! ^5 f1 o你算得哪个股票？
    8 _$ R2 S9 I2 }# ~: }8 n0 I8 F
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 : Q6 P) @; B1 Y3 y; S5 V3 u2 n
    你算得哪个股票？
    ' K4 q8 B4 q5 n! {
    do hello 后变成
    ; a5 m4 m+ s( v) B# x& k2 D....../ o0 @5 u0 d- e0 U: o7 ?8 ]

    : t$ n; g# a5 r9 j& X0 rend+ s/ o, {9 x" ^5 a7 j& L
    , G( d, g5 _0 H# a7 T  `/ o
    . 3 F  S! q8 _- [+ F9 g9 k
    end of do-file& G$ K& M3 F6 Q. |9 G9 F  t

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    : m% Z; ]* U: F! p) J' ]do hello 后变成
    9 [, k8 k7 ?7 `......

    / \3 }3 r8 b+ ~8 K, C" T
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    , j; D+ S6 C8 `& O$ s! y; O& Z3 j为什么老是提示：type mismatch

    - P  J# U7 S! C; z7 V注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?" R0 o9 }' L3 J7 a: M
    谢谢+ R! |: K1 `9 L6 a7 X

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    " }* L# a7 C0 A; c* Q, P4 a程序写的不错.4 f$ [& g: a" I% B
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    ' J% X/ p9 d. [" k  g/ ]6 H3 d9 X
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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