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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
6 F( y$ h" e3 o6 \" B- B* I8 w) z" q6 z; f# Z
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
! Z1 a2 S* U9 A: r3 u- y2 S“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128! A: `6 n+ V, ~. j% n. d- @
+ Y! n8 ^0 h" F4 ]
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

+ L/ ^$ q' G; P; u  F% m6 }, ?
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 11515) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 4 T  H* |6 _$ v7 L# S. Y
    ' x" |, C* ^* F4 C6 [3 ]8 C; L$ J5 {- Z
    程序写的不错.- k0 u5 i0 P9 \' c
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.5 G1 p" B6 \, k0 n: g+ ~
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨0 Z* I6 J" x$ B' v- J

    - l% B; C* y& C& |4 a
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    $ N* v0 C1 c" m1 W3 o1 S通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ( ^/ {+ A! K4 p& i1 O

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ' X6 D& l, L6 A" \, }" [% q3 r
    ! V. K+ C) B" A/ f8 f
    没太看懂。。。
    * X% i! T; W4 ~7 Y- [$ e# m* }& _: H7 M: @" R0 x
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）" k& R1 h, t. T" V7 \* K/ \+ q3 U7 ?2 U
    ; h) ]  u. F( t1 t; r1 C
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. " m1 F9 ^* f, i
    2. hello 000425
        U4 A, ~" D: ?5 J' T
    3. time variable takes on negative values( ]( j6 J$ q5 |0 J, t- N' _8 f5 g# }
    4. r(459);
      " T6 w" f2 E! R8 T/ o

    5. # O6 H9 r" y) Q# @

    6. 0 _! l  l8 I" A* W8 p8 V
    7. . hello 0007830 v5 ~3 U  A% A
    8. time variable takes on negative values; ^) j' n/ Q5 D7 |
    9. r(459);8 A7 ?  S! }4 u% g) u, g- v
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：0 s0 V7 {; D( X: d$ {
    # `4 y, p6 u: l( n
    do hello4 I& r9 j! R+ [1 Q- c
    ! [* w2 }# ]5 M! r
    .
    / O! P# Z: L+ Q: f& k; B* O. capture program drop hello
    7 \2 ~" _5 L- T/ v2 l( z  y; }8 X% b( B
    . ; ], f: f  D% b8 }
    . set mem 1024m+ Z  w; }3 k& Q$ @& `% k; p8 ?
    no; data in memory would be lost1 y1 V- ^' t  V
    r(4);( Z0 E4 @  C- f9 d5 n. B, |
    3 l% p* s; t2 S5 k: {0 Q
    end of do-file
    % I6 V" Z! r; N' u; f7 _- y2 c/ U. ~4 o# j% h8 E: ]9 B
    r(4);7 I/ O: P* T" a& W! G; Y6 T' l
    2 o* w9 ?! s; E, q, E
    . hello 600063
    8 Y) c1 I. {6 L0 s7 f' m0 U  W" Vunrecognized command:  hello' U  y7 ^3 \) L. o4 }4 z
    r(199);% n5 L' ~; \1 v" w# T. ?

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 " e  z4 _- l+ Y! u
    能不能帮忙看看：; k4 B) B. C( `/ k3 q$ M+ W
    * V- G$ E! E+ n3 o
    do hello
    5 O  z: I; q$ v0 b( _4 _8 ~9 [
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 : u4 i' j% q! ~# `) T3 v. Z' s
    你算得哪个股票？
    , O. Z* t+ |" z! g/ v2 C
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 * R9 ]; R! I+ \& k& q( N
    你算得哪个股票？

    8 L2 I+ [! Y6 r: K( W: Q0 t9 M我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 6 ^2 n& ?8 x  f: Y' S2 V, \
    你算得哪个股票？

    - k5 Y) I# f/ K, z9 ?; Ldo hello 后变成, [( E# v" e$ \; e  \
    ......( `( u/ x, X6 I5 u
    5 l' t* `0 L8 q* D
    end
    - V. f$ Q4 q; U, \/ z6 j) n) a( o
    6 Z. b) ?4 ?6 h. 1 y- G/ {4 t$ F
    end of do-file
    # [4 W  q/ R; {/ x

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 * `4 q9 ~, _! \+ E  v/ w
    do hello 后变成
    & {0 x/ L0 n  C1 _$ K3 o( J/ @0 A' j......
    . `. T* r8 |  \, a  ?
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 : V# b/ |  g7 W  G+ h+ H$ s8 |
    为什么老是提示：type mismatch

    2 x# |+ Z* b# d3 W5 L: J注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    + o; |% I- ?. r( ^8 \2 n- I  h谢谢
    ' h# f0 L/ |5 X% s  o( `

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 8 h) J: I1 v1 O
    程序写的不错.' }; _0 d7 b* o$ i; ^
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    8 N9 i. D/ q' b你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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