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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 , @! }2 \' U' Q  r( w% M

) Q, g& c5 a7 T4 Q7 v7 o6 M* J; |
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
! Y( h& ~7 @% f) T5 d, z“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
8 E7 X2 T# \$ V7 E* G5 h: s2 d. M3 y
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
; L9 q0 w4 W" q* O8 }! |$ U
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12974) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 + O# Q2 [3 P) J, D( [5 d
    " v" O6 m) o2 @$ l# q1 t- Q
    程序写的不错.
      ~& x7 [/ V. n/ Q/ p' z不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    4 B1 j  T( s" o5 x2 t' C. a- p还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨; |! l2 {) o* z. [/ a0 Q
    2 a7 I/ l. |; \  m  R$ M0 L) T
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    9 @/ t4 c0 m- b: i2 u: H通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。* r: ^/ ]& a% @" w) g$ Q( P# r

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 " E* N' H  C! J/ d
    " g8 c% V4 Q; u' e) X
    没太看懂。。。7 J2 }2 ^6 l( Y9 [; p2 o
    . I1 t/ C8 e8 i  c7 G7 Y7 y6 E
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    7 Z  W! {$ D5 @! ]$ M5 j
    7 U* ?6 r# r3 |  V, l$ q+ H# K谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. " O# d0 \/ H0 c! A) B
    2. hello 000425
      ) M% [, E$ O& @
    3. time variable takes on negative values
      5 V! E# U/ z7 g9 c- ]
    4. r(459);: Z" T' J* F6 Q4 {

    5.   I' a5 L! o$ A( y$ w% v5 p

    6. * x& q- R9 a/ a3 C( \! c9 u
    7. . hello 000783
      ( m* ^7 q7 l2 A3 k  ?5 _" Y$ X% @
    8. time variable takes on negative values
      5 {8 ~8 Q- R# m- b
    9. r(459);
      , u% A% }1 u2 W# u- e- ~7 b8 Q' m
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    ; g) u; Y, Z) n$ z. x; O" t( l) a" a
    do hello" c. D7 ^* E' j$ K
    6 Q- T5 v. d# n2 ~% J# m
    .
    . E% h4 p* @. Z5 Z0 n. capture program drop hello
    ' D* w. S5 O) a, D2 z9 L+ P, j8 a/ r* v, \3 K# P0 U
    . 0 x8 j# Q" Q7 {* ]
    . set mem 1024m8 {- ?0 B4 E. t' ^, I
    no; data in memory would be lost
    5 H2 ?$ \: N5 e  `* ]9 P& Q; j3 nr(4);9 \9 Q! q$ y( u4 P

    % p) |5 `& H) K, ^2 `$ Dend of do-file
    : I  @8 {/ }/ J" l& s
    % ^' r  S+ ^; X- q1 z6 N" @r(4);; g( c% k/ i2 R  I  t
    ' }, [7 X* r: \  q
    . hello 600063
    : n1 |+ I' X% ^! `unrecognized command:  hello0 O' j" Q% d$ c
    r(199);1 u( e. v& x& l/ ]# S' b

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    2 @' G; Y5 Q4 t# m1 j9 d' Y! I能不能帮忙看看：
    2 @! A8 f: ^! I6 \% N; z- p, E( H6 ]) H: J. o& |
    do hello
    + z9 d. l/ Q+ {& @3 I  G9 ]5 A
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    * A; H% G; n0 y7 h- J# Q7 l你算得哪个股票？
    3 O4 T) d" q' y! H# l2 Q
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 # r! ?& k- ^. e# V% Q* \: [
    你算得哪个股票？

    , |  ?0 n0 @: Y) K* o0 a我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    5 K7 o* @- u6 z% v9 c2 I  A7 t你算得哪个股票？
    1 ]% ?3 v' i( M* Q
    do hello 后变成( ?. t( v6 D: X& e. y5 ?
    ......
    # _3 w/ A- v$ E8 D& }
    ' |, b# M: u& |end. f/ e; V3 N2 w7 Y0 t

    " h7 d+ n) P8 b. ; T3 k1 e+ a* h: |
    end of do-file  M6 B3 Y4 U: |" }1 h' n

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 , b( X7 a! W! t8 ]0 k" P
    do hello 后变成
    . e, I% W) e& m. r1 w......

    ; [" z% ^+ E9 g
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 + D3 r8 d0 p2 ]$ B0 a  X
    为什么老是提示：type mismatch

    2 R. f" W, u* y7 r注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    ! q) B. n' I( J" D# @7 f谢谢
    : W, d* Y4 P" c6 `: I6 s

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 ; A$ K$ ]. m6 l% K& a- a
    程序写的不错.
    7 a: w: v1 [7 `# j不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    / T: m1 x. g* v& N9 [+ P3 T你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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