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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
- F, O4 H- i/ ?7 |
# Z$ k0 x0 a0 Y% I- H- A  v  P
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择! `- {) T& [/ O
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128) c* \& A5 ?, s8 v1 j
* b6 i5 o  ~- C3 G
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

- g2 L* j4 J0 q% N0 G
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13272) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    & d0 W0 R2 [( U6 X7 r3 G
    ; ^. w0 _; n8 @: {) X, f' i程序写的不错.2 ^0 H5 g7 v, A0 ?1 h# I7 K( S
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    & y. |0 g1 C5 a+ n8 r6 Q7 ?还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨" J, k$ Z9 h- f9 J

    , }+ Z3 x* o+ [
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    8 }* J+ ^7 k6 R, c通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    5 H2 ~% W. w& r; V) A

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 / b3 Y1 t8 n! c0 j: r' _1 i

    7 @+ H4 i$ M6 n: q没太看懂。。。
    7 I/ ?  P. H- L6 ]! M* C6 n$ p+ |. p9 a& J
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）( \, c( J8 ^- \  p9 v

    ( a$ H0 I& C$ z0 I6 |谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. + k0 _7 M( Q( w$ K* s/ N
    2. hello 000425
      ! u. q; Q0 _. Z
    3. time variable takes on negative values
      9 k5 m, W! Q  w7 D( x* i
    4. r(459);
      ! n, g1 n4 N5 n$ z) }& E
    5. ; A' J8 T- J+ M
    6. . L- _" M1 ]8 Z3 U: n+ t7 {% I/ e
    7. . hello 000783* B3 q- ]6 }  |' [$ C
    8. time variable takes on negative values  h% f. T3 L# Z7 O1 D2 b6 \. r
    9. r(459);
      % N  j, m# [8 O  k; m; g* H
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：0 V, Z6 F( c7 ^0 Y' v; o& A" p

    & E  |9 w. z. `; o do hello; g, a% f% ~2 g$ K1 Q+ a3 O
    0 C$ G4 T$ h& g$ ]
    . # g  P% }! w0 |
    . capture program drop hello( E; A( K* U1 S& U& u1 D2 i# L1 y
    4 \! J5 h1 [0 d) Y8 ]& j7 |5 Z
    .
    % W1 @, B: h" a9 f7 G; O4 t3 `3 X. set mem 1024m
    7 a/ J/ P0 M# Kno; data in memory would be lost' ]' [. r$ N4 w3 R
    r(4);
    7 n3 z5 f0 I( ~6 ^* ^2 B; m/ u* v
    / A$ G1 X" Q$ C' aend of do-file
    $ T7 s2 W4 S- A4 x  p% h; U! Z: |  Y8 h( k
    r(4);
    ; [5 O3 U" V% L9 `+ P1 X& a  h: {
    6 x( S* z9 L# o6 W9 B. hello 600063
    - U/ A3 u% j+ T& y5 v9 G* F; n6 L0 ?unrecognized command:  hello% |  g; l; s* W" c; m6 C
    r(199);
    6 n9 v. t" i) m1 n

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    % z5 m: X5 h: [* `& F9 Z能不能帮忙看看：3 U2 X! `  E8 m/ \$ Q
    ( s0 _( V5 K! H1 X' Y- P# Q% @6 Q
    do hello
    ! G( T3 J8 ~2 \) {' O' P' @
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    ) F. p) }# q3 N: o) b你算得哪个股票？
    : n9 D- O: }  A) M/ i
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 4 w6 w! }- M: i( }! d1 n
    你算得哪个股票？

    0 L8 j; @- D) `& Z7 t0 \/ g我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    2 d* |2 V* X" w你算得哪个股票？
    9 [8 ]+ b5 H  t. N! n" z8 {& p  }/ o1 A
    do hello 后变成
    6 [" `8 P2 r7 I* N9 r2 `......
    5 G" A* g% i! G6 M. f& `# k% \! d1 z$ ~
    end
    . D9 y. C$ C9 I8 G+ z* U6 v! Q0 `9 `6 i6 G* i/ J) k" {
    .
    - g" Q2 Z7 {1 |6 N2 w2 ^4 kend of do-file# P/ t7 Z* T4 q& z9 O  e$ u

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 , x# v& d. l( s6 p; }
    do hello 后变成5 x, y6 n# R5 Q4 e
    ......
    7 _! [6 ], F9 l, }* h$ ]$ j
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 4 G2 u* ]! @; a$ p( s
    为什么老是提示：type mismatch

    ! Q3 s8 u3 @9 z. ?/ U# ]% X注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
    & _" a+ S$ t2 u$ s谢谢& J- K5 A5 Q7 o( V

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    % F6 l* ?' O- k程序写的不错.
    ; J5 m$ W1 {% x7 f1 J, M- D6 L不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    7 W; Y" {9 q; u; O& P& n你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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