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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑
/ o9 k4 o8 t. }9 ^9 L7 X# L8 u8 o, e! x* a
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择7 }- c) P! D1 M, h, b
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
& h6 u  b4 P( r0 y6 K" z& i/ j7 C! m( ^% l# Y0 O' S
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
$ [3 ^5 h. f7 H; v/ r' ]
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 14086) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    6 M! Q8 S/ m8 J
    " t6 C, Q: v" h; ~$ z6 }5 F! d程序写的不错.( Q3 j' s! I7 C6 ^: ?& L: x" f
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.# N+ u8 U3 o1 F6 T& M# J$ b" Z. ^
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    : U# ?  O) O, F: l8 O
    , l( i9 C: O3 J% p. ^7 V( k
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    " C3 A8 [& W; Y$ ^通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
      a0 r" K; U7 b1 x

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    7 E+ W$ z- a1 C+ e$ ^
    , s5 }% {& o8 N, [% D: T没太看懂。。。/ G+ P4 o* W2 L

    9 [, r2 U! `4 }3 C( E3 Y/ |2 m露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    $ P, @0 p8 L1 X. A3 H" f7 Q8 w( S( V, D2 }6 f5 {
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 1 g2 V- l( m1 n9 a& i4 p
    2. hello 000425
      3 @+ r$ [4 d. c- r
    3. time variable takes on negative values
      & H: t( ^, U+ D4 b8 o# d- ]
    4. r(459);: b8 i& A4 X' |9 K( }' q9 ^9 N
    5. * {2 [. B# V) P$ O) Z% I* |

    6. " l$ f6 f" m0 ]2 s8 s% |  H
    7. . hello 000783% \# @. v! B+ ^4 H4 e' B* g: ?
    8. time variable takes on negative values
      ! v: v) ~; X: O" F8 S
    9. r(459);7 f. @: g' U7 |
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：4 ]$ L9 W. J- N- I% r4 `8 m6 J7 p

    1 h9 g3 R1 @4 V; E% { do hello3 E/ Q+ l2 H$ }* D. W! U
    ) N, k  F) h! f7 e
    .
    0 y/ @6 B' X, A7 P6 W. capture program drop hello# F" J/ [7 d* g, K
    % {  p; v1 G+ ~5 g# {# ?% G0 m
    . . A" \! ^. V5 i" V- Q
    . set mem 1024m
    4 s& X+ o6 j9 g  o7 [2 S- }. n4 h! q0 Rno; data in memory would be lost
    3 P  n, {) R* c# b2 K6 `% Cr(4);
    7 L# y% K0 t4 k! F8 n& I, l" k; @. S* B1 b- y. b
    end of do-file+ M" [7 c! n. Z4 I1 }1 I" o
    5 d+ |. d4 [& l) \8 S
    r(4);
    . b  ^- r. L$ ~$ K& Z# Q
    # r  v- {2 `2 h! b1 V9 s. hello 600063$ F' W7 Q  H. v  ~4 Q' \  {7 t$ R
    unrecognized command:  hello$ s% h/ k* x% Q+ m$ W2 E
    r(199);! G, W0 K) m( s) k0 R/ V

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    $ H9 Y+ }. j! l. ]( C5 ~6 H1 @! k能不能帮忙看看：. y5 Z3 ~3 y; E7 {' x$ P

    ' E8 I6 R! q! K6 V do hello

    1 v6 _% W3 }" q0 [0 w+ a+ Y1 h你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 7 p% K( o7 c; Y4 w# p" {) u7 j
    你算得哪个股票？

    % i/ v9 ?7 x" g! k那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    9 x2 a4 {+ d% Z; v4 m你算得哪个股票？

    ( Y0 K7 ~8 Y  y/ e; j2 J' R我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 2 E% h' U- S" v
    你算得哪个股票？

    + F( g5 }* A; @6 y0 l( L  ydo hello 后变成
    / r) M5 j0 r$ H......
    ! r0 i2 F7 [, A6 V6 d1 c
    $ Q& T" u/ F# j+ n4 Cend0 ~$ |" v# c6 X( @3 k0 `" n
    5 g/ s9 \8 a2 x; v) A5 K
    .
    ' s# K3 P0 F- U( s& pend of do-file
      g# P( u/ g, i, L

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32 , D) a8 s2 a6 y; _8 k9 u6 Z
    do hello 后变成, s+ l8 m# R5 S- h- o  v
    ......
    2 w% W8 u: L2 ~
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 + i3 g  Q' r4 d( T
    为什么老是提示：type mismatch
    " n0 a9 I+ Q5 x: e/ j& g
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?/ A' A, l3 {1 T2 I$ o% V$ o
    谢谢" V( l) G: y1 a# ?  s' Q: p

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 4 ^. V$ c' V  I* s
    程序写的不错.' V: D. l; Q# r, d/ h! Q5 Q1 K3 [
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    ! ~* u7 a$ L  k) }7 Q8 @3 K你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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