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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 + S9 J4 |6 K8 `2 {

  D9 V8 L0 ~8 C1 l; {% g% k
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择1 `9 z7 }) f9 g" u2 O
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128: L5 N5 r0 x( G/ g# U' v
" Z1 p6 {' r, B) G" }6 G
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

6 [/ d' _9 S: \+ I' v1 s( K
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12643) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 8 k# ?9 N- L4 f( x  {
      P2 t% ^, n9 W3 y7 W& ]3 M/ a) K
    程序写的不错.. o+ M6 o6 O! D
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.0 }# o0 A1 a; ]% G/ S0 z5 b
    还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    5 W0 F0 j) g! P. Z. D# L
    ' r" U) W. c7 ~
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    % W0 l7 |1 K; _/ o% J通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    5 r+ P2 g9 t" |+ l. b- S1 S

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    ( H7 T: o% }* t3 e+ `
    8 K& F1 ?- v, `7 A+ l1 U: s" U没太看懂。。。2 w2 L" j% ~. r3 G  l9 ^& J) I

    * {0 x9 s5 K8 U7 D露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    8 @, Z& z/ u# X, I5 k: I+ X' E; w# Z# Q2 u( z( \
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 2 C3 D5 P. j: h' K: a. E
    2. hello 000425
      ; k# ~7 d5 j; L* w
    3. time variable takes on negative values/ @9 {2 w, t9 F7 A
    4. r(459);) L- `, u7 S& V- P6 M) b  p) B

    5. " A0 |8 F1 R5 Q- z
    6. 0 I! N1 o3 x  y- h4 V# ]' ?
    7. . hello 0007832 \, w; U( W0 k. |/ N% j
    8. time variable takes on negative values; s' y- b- Z3 z+ g2 |$ `" B' b  ~* _
    9. r(459);+ P, l; a, e/ m1 Q& k( s; Q
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    0 m% d3 G8 `) W" \+ ?) p. r. Y. y/ X- M
    do hello
    % y0 c' o2 e! L7 c9 b7 k  L
    " G% l  Z  k) q( @  X/ J/ U. + o1 ?8 p* j# D6 j! _: @
    . capture program drop hello, m. |& k! W; L0 d
    & }& P7 u$ u8 e, _
    . - z5 t; m' f+ a8 ^
    . set mem 1024m
    - l" P5 m* |+ l2 [$ s' Q6 Hno; data in memory would be lost
    # ]% V% G' P9 C: f4 rr(4);
    0 T9 Q5 O- k2 o5 h% ^. t" H
    # b6 p- U! I" E& P# |! r$ t+ t) Vend of do-file# ^% Q$ x, g2 a7 i: `5 i/ @

    0 @8 r8 G3 Q/ k! ^# W7 N4 S. Tr(4);
    / ~7 |, f2 S5 r0 `# g4 a+ t5 d  i) u  f, s) v/ C, A
    . hello 600063
    $ \* ^4 r" I4 l7 ]unrecognized command:  hello
    " |. b' b; A" P6 d8 ^+ Dr(199);8 J, d- `  a3 ^( ~4 I5 G

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 , G. A. _  D2 Q/ \9 f4 \8 ?6 f
    能不能帮忙看看：
    7 ~7 D' n8 u. L% w' H" B/ w% Z, v6 C6 s+ G' z$ l2 X6 Q; v  G
    do hello

    2 P' C# p# k) O, _, P% D1 M% t你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 . ]* G5 m& v: s2 P) f/ E. H) \
    你算得哪个股票？

    8 @+ e, v: S6 D+ W那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 & w: [" U& ?" T/ ~  F
    你算得哪个股票？
    , |/ |6 T, l  O/ Y$ X% \$ w0 K
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
      @3 W$ T7 o, a5 t0 y7 o# n你算得哪个股票？

    0 G0 p  [5 v& M% e3 Q' h+ G* [% z9 Vdo hello 后变成
    - |0 a  x' [" }$ _1 \......
    0 e6 c1 Q# |* C0 y" i2 L: u4 Q; b
    # C0 x9 n1 S5 cend
    & |2 E- ?8 j! q+ T/ }$ ?) B8 d! l
    .
    8 X9 O+ \* N7 {end of do-file5 W2 @4 p$ h7 Z2 B' F6 R& j% ]

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    7 m- W  q% r" X  X7 Ado hello 后变成
    0 F* \. K1 }* h1 ]0 M( C& {......
    9 i+ a, Q% D! P4 U# D7 z/ \, r: u
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 , @9 q6 G6 R  R8 @3 P6 X9 |! V
    为什么老是提示：type mismatch

    ; s: T* K2 E$ @) N& c$ Y注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?9 a9 U- M" m+ m+ x3 G8 C
    谢谢5 G+ Q3 v3 p# O  m0 ~$ l, O1 A

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17
    ; h! B$ R/ M5 M程序写的不错.
    ) ]4 g/ n2 h+ ^% U6 }" k1 e0 X4 k: ?不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    8 b  [# M3 L5 G& {你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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