设为首页收藏本站
开启辅助访问 切换到宽版

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
1234下一页
返回列表 发新帖
查看: 34425|回复: 105
打印 上一主题 下一主题

[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

    [复制链接]
awer

该用户从未签到
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 ) C! }' ~  [( i% Y

* s: V' ]0 W4 ^8 C- q4 d7 Z) _( b! P
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
( O" ^  A& K$ b1 X* w+ n“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
- ]+ C0 v8 a; \/ q# V$ W7 \
2 Z2 B; m5 d6 t' D(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

& w9 @6 ~% p3 J0 X4 \) o5 ?! _" z! t
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13411) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

评分

参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑 ! ^5 b& @% Q  R& |6 C  }  I/ _
    / t4 v$ C- }, R$ a+ P4 y+ k4 g
    程序写的不错.
    $ C+ |- p. R: P' F& @不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    * ^  @0 ?. G& w( F$ O2 P还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨% z3 L- M4 K- u9 Z# g
    1 z6 @* D; x. D) g" u1 p
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    9 G( i0 Y2 ?5 S- f; ?通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    / d7 [# h4 R* d1 a

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ) l( ]( p' u6 Y& y7 P
    9 b7 Z  d4 i2 y- G) F9 a
    没太看懂。。。
    " ^1 p7 f0 c- {& m2 n
    ' v. L: y* x' B( b. o8 `) p/ l1 \露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）1 Q; _& P; I& N) _1 l/ a" c0 k4 K

    7 _% h, V+ u8 E! K谢谢awer。有问题再请教哈~~
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. 3 N( f2 p) P) d% M7 }" j
    2. hello 000425! d8 ~: a, d1 U2 w
    3. time variable takes on negative values+ P' m7 c9 J" i7 R
    4. r(459);
      ! U  ]* _) A* |$ \. w

    5. 9 d2 f! D, ?& i) {9 p4 f; h, d
    6. ( W/ |4 j1 G$ H! I4 O! Q
    7. . hello 000783& i8 u2 x1 ]$ G
    8. time variable takes on negative values
      5 ~, Y3 v8 `- l& y. @* ]* |' i/ }
    9. r(459);
        @' {% B4 N: D, w( M
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

    点评

    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    5 I" X- M( _# S( O" R* d! V# C+ d$ ]9 c& D1 b2 h+ g
    do hello6 A# S- W6 n3 C% m

    " [5 q5 O- P; F- v- s- M8 _% q.
    $ i. |+ {; g1 g9 `. capture program drop hello& U" d9 \2 T2 E

    ( E9 K- L7 w7 b; o3 n. * e! p; b6 t: `4 Y; H' w  D
    . set mem 1024m
    0 V* E1 _) b( A, \( z, `no; data in memory would be lost
    / V0 C+ j  e9 g8 _5 cr(4);
    2 p+ u0 z0 @3 O# J1 j  E& h* Z2 q
      ^" {- h* Z# |0 X; l: Y. `end of do-file$ ^) W, g. s1 J1 {
    7 A' `- X- W5 `# }  b  }  c/ j- Q
    r(4);: ]( g1 K5 x% k
    5 v. \7 d$ ~) s$ {
    . hello 600063) u/ h; O1 z$ p
    unrecognized command:  hello, C6 ^) p, ?; M4 d
    r(199);& A5 R; ]7 a2 u0 b

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 8 K; j7 G1 N: }) v
    能不能帮忙看看：
    6 ?5 u1 I$ |% x- H& q! k3 O3 P$ P, }( L4 J8 u. c
    do hello

    ' d9 n! l& f6 T5 }# ~! g你算得哪个股票？
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03   I7 B& c: D/ l" M
    你算得哪个股票？
    # G0 N8 c2 Y3 [. ~9 O& _1 h. H
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 8 @( W- D; R2 j' n  i, i- t
    你算得哪个股票？

    5 N7 o/ g+ m$ H0 C' f我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 3 g  {6 h' _/ u& w( E
    你算得哪个股票？

    ( X3 d' F, Y" O* D- w4 }do hello 后变成# A$ }! r2 i0 Q' e6 K
    ......& i4 @: B, ~0 O% D& A4 `; a

    3 ?9 a, q; z4 v7 q$ \, N. |end8 r2 f; k- r5 R9 G" t( \
    ) M+ q% v; r1 d. B* M
    .
    ) ~2 I* t4 b- `7 C5 _# o% bend of do-file6 y7 ^- V( Q! ?

    点评

    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    " P, @6 a7 ]6 A. E8 kdo hello 后变成+ \& b9 i' |, D2 ?0 {2 C, {# |4 ^
    ......
    0 M! V; c  B0 U% [1 ?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    1 I( J7 c5 x9 a8 r3 G为什么老是提示：type mismatch

    $ Q. T. L! ]+ @. I- V注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?
      P/ r! B+ `( k( L! g谢谢- T8 H: q7 \& W- R) U

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 5 I) a  e  J" Z5 h+ J
    程序写的不错.
    1 P# z" Q  D9 p' z, Z不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...

    ) v( B1 ?/ N0 Y" k# k5 {. }你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    下一页 »
    1234下一页
    返回列表 发新帖

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2026-3-27 23:42 , Processed in 0.078967 second(s), 21 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表