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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 0 H: C& y" ?. |" {

; Y6 p2 z9 [8 ?3 r
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择2 @6 T4 W) k) o# D' q, L- L6 J/ o
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 0021287 [/ t" [; R% }+ k7 Z: f

: A5 M6 A7 \! A* _! u! u" B(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图
; I8 t3 E/ |+ y" Y- g
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13273) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    9 Z3 o& r! v& _; x$ w
    7 A9 _" I, p# H8 b! s7 g' Q- ^程序写的不错.! l, [0 L+ B9 v6 R" E, T" b" I
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    3 g% q# C. V. A) O* ~* u* C还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨7 v" n0 S, @% J9 Z+ c& ^

    ; e  Y: l# I" d2 X0 W1 q: f. n
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。  T8 ?. ~+ H1 H& `; V4 t  ?, E: n
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ; m1 s" ^7 U& a( b* T( I9 X

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑
    / h7 e$ |+ W1 f! _" w  v+ g3 X; W% s! o3 q; m1 z1 [, _9 r
    没太看懂。。。+ I6 Z" l& k0 C5 \) ^
    # T. l- X. j4 W& B7 P' A
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）$ w; {# T% S6 a" l  A) ?% @, G
    $ ?' G/ b: n0 B* M! R% B6 S8 j
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：
    1. 2 L& ~$ r5 m" S2 v3 Q- s1 O5 x. U
    2. hello 0004254 n" S. _1 [3 @& d. X. p. {9 T5 }
    3. time variable takes on negative values* F  L- h( p  @" n* r: J) Z
    4. r(459);
      0 K& w8 _% E2 c# C; @- h* a
    5. * `( B' ^! A+ z6 V2 ?& y9 ~

    6. . N; G* g+ @; Z( O
    7. . hello 0007830 ?2 q# {9 p, ^1 ^1 Z
    8. time variable takes on negative values' w' ]: v( n3 B, V
    9. r(459);
      5 a6 q% Z% f) L, n" p# i7 {
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    + x* ^9 y4 q! z  P* v: z/ n, B2 B/ D5 Y8 M; Q  e
    do hello( J/ Q1 d( E$ N" |$ ~% D8 _( v

    - t0 E8 ~0 S, {3 q1 K.
    # T6 z, O1 \" B* X3 R. capture program drop hello2 Q4 W  l6 D7 ~6 V7 ?% o" K  U

    & S; F* `& m2 O2 [. 5 ?* I9 H9 v: s3 g/ H2 J2 R7 q
    . set mem 1024m  _7 m* X: u4 p; X" H  k3 _9 l
    no; data in memory would be lost. l7 ^; ~" r/ {& {0 L
    r(4);) V- @2 Q5 S( ]
    ; a- h) y2 C3 I* ]* c
    end of do-file( k# [, l$ b( E
      C6 T2 S9 m, d$ |
    r(4);
    # }) s4 ~# x3 b. M% P- L/ l# {% Z* x  D: C% W! u8 m
    . hello 6000632 t4 [' F% r1 q' ~" k: Y" T, t8 V
    unrecognized command:  hello
    8 w* O5 p7 B- C6 M: ]6 J9 P) Tr(199);+ S6 h, X- R# F( A( R2 K

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 % g. y9 |, t) U; ~, ]2 _; A
    能不能帮忙看看：
    # I1 [+ d9 L5 a/ F" e# b3 p$ h; t$ x
    , w4 T2 f0 n& t- R0 {- A2 C! w do hello

    / h3 E& ?0 [6 t2 ]你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    * U& d! g+ C7 l5 a3 \$ [你算得哪个股票？

    : A" b6 p- `3 [  S6 K8 _那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    . G( x3 N" Y1 L1 p& p0 V你算得哪个股票？
    ! |4 a: c% W, B1 {
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    5 k: n( G5 \3 _% D你算得哪个股票？
    # J4 O3 ?4 d/ z' m/ }
    do hello 后变成3 }4 p; i. }( b! q: N; e! c  D
    ......
    * \7 _. W6 e) |. h
    , Z6 n) r5 r/ H+ q( Oend
    : y6 k: _$ [1 r% a
    5 f" _1 E6 J# x3 N2 ?2 z' ~+ m. [. " L# Y5 ~1 W8 w# ?& \
    end of do-file
    5 M* ~+ p( H) h6 J

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    9 ?* B, R# Y% i# V0 ?, K7 Vdo hello 后变成4 B& O4 {3 b8 [; C
    ......
    ' W  L% E. f; T1 F1 }
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    # V4 f* t; s. ?) ^" p7 k6 w6 f$ [为什么老是提示：type mismatch
    3 y, M7 t5 M$ j& Q2 x
    注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?/ q! D* b7 D- [4 C% z7 V" p6 u) p
    谢谢
    + \4 N: g  z# M$ @; y6 u+ Z

    点评

    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 3 [" T( d% h( t6 U0 k" K
    程序写的不错.
    & b' w: W  q# `8 z% g- q不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    + i. I# v, A2 j
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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