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爱吱声»广场 › 研究生院 › 经管智库 › 一个用stata 计算股票成本的小程序
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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 . [. s  F7 G# z. _# y+ ]
+ ^3 V7 k- H5 L8 Z
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择; v9 T4 @$ t$ a' f5 W, j/ L9 `
“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
* M5 h3 a4 l$ f7 J$ H0 e" Z9 }8 L9 J
(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

: W/ ~7 v1 j2 N$ _. A( \2 Y  Q9 P
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 12768) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    6 S6 U. k; x" [% K3 T4 g4 n, l
    程序写的不错.
    + f$ Q5 c# h- t" {* s2 v( O( O0 D4 P3 ?不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    0 r" U( n" |( ^6 Q还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
      A& d( s+ x# L/ c; o
    ( G- t& H, @2 b$ ~2 I; l
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。3 o$ k, k6 x8 \1 m; e
    通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。
    ; u$ x1 ]. @. {6 Y& @: R

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 * s8 U% ~7 j4 \  A) _- Q9 f) ]
    5 H( Q! [* a9 M$ e) S$ A
    没太看懂。。。
    : _  U! j6 V  z( n% x' X5 j" n  K! [& P6 o, f1 B1 R+ |$ x
    露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）* w9 @! `7 T# |8 P- f5 Y

    5 n" j/ W$ M4 S( g; b谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1.   S  t6 U/ v# |$ J# [
    2. hello 000425( {0 R: q3 E  U' b( @
    3. time variable takes on negative values: i/ G: F9 U6 `3 d" A, g
    4. r(459);
      + C" E  L' }) @3 H- z" M: c9 J
    5. * u0 T' ~# m6 f! a: w, m
    6. 0 ~5 g4 I" \% [' Y2 p% [
    7. . hello 000783$ p. W: m# j- q$ Q) `
    8. time variable takes on negative values5 v: U" q, a" w/ `7 t7 I3 J
    9. r(459);
      ' m7 y  e2 o3 _  D. i6 l
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：
    - X  E5 ~. g0 |" O7 \+ v6 T, S" Q  i! L/ |; j! U# C& \
    do hello
    4 g. R/ V0 z4 \% r4 m
    2 b: A5 e' @/ \/ ?! T' N, @. ! p' K+ z( B7 S+ R  e
    . capture program drop hello
    & q. @: S& d/ V0 s0 v5 [6 e
    ( e' M# _. M$ L! J5 l.
    + Q6 j+ z; e7 a6 j' r" z9 h& m. set mem 1024m
    8 r# u4 D+ W6 [0 n# w! H$ l" m0 Zno; data in memory would be lost
    8 k7 Q1 D: I0 v* ^% kr(4);# O' F7 g1 o, v3 v' S

    8 M; V* }- |+ v  uend of do-file
    " ?! f) a: ~% E/ ~# v. S- U
    # N- K  ^+ V# yr(4);* U5 o. P" l/ L- {, B- Y

    , t' O; E9 {* ^! |4 X+ H4 E. hello 600063
    3 k- Y+ Q3 f9 E1 K, ]unrecognized command:  hello: C# W" B4 Q6 Z# G: V; k9 z
    r(199);2 f5 L& B4 `8 @' R: e& ~2 Y

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49 ; X2 }# Q- p, H% w1 X2 B: G4 r& f
    能不能帮忙看看：
    6 y$ e8 b% r4 z! n# s8 `+ x/ q4 d, m. Z- A
    do hello

    3 ?. |! n0 A2 R6 S  ~你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    % U/ c" `( a7 ~. h你算得哪个股票？
    ; q9 a% y, S6 f* C9 f( v( g
    那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 + I6 h7 ]6 j4 x  T
    你算得哪个股票？
    * c1 n4 N3 u0 s# O- v
    我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 # I' b% @% a9 M
    你算得哪个股票？

    7 T- X* `+ h6 f  Ndo hello 后变成
    2 ^. r& N* Z+ [2 Q....... L7 `5 W+ |4 S" ~, A( n& i

    % C+ W0 n; q# V% F* ]) nend" h& \5 k# c0 v2 G3 \! z; f
    % F- C+ W! ]4 F4 Y- G+ P" z  e
    .
    $ n+ e4 r# o/ N- O3 Z) G1 {end of do-file- f1 K" }3 T+ M

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    ; J3 v- T6 Q6 d0 y. \do hello 后变成
    7 x$ }. `0 F. u8 M# A+ L1 f......
    . Y' p/ n: Z& ~9 G* u. N
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45 9 H9 O; Z& N' J8 X& k
    为什么老是提示：type mismatch

    4 V& k+ L8 }* Q6 F/ Z注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?4 R7 G0 B; s" }0 D. @
    谢谢- T  q- C0 E% d' x; g* i

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

    点评

    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 1 r1 B% z- Q8 D
    程序写的不错.* ^& q9 c/ R4 O; {, M% `
    不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    7 T" i7 ?5 c$ ^
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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