数学在经济学中的意义（已更新）

贾大松鼠

9 M( S1 U$ c4 B& m/ ~经济学与数学的关系，是自打我高中开始思考大学专业的时候开始就困惑的一个问题。仿佛很多人都说学经济，需要数学好。而数学在经济学中的意义，是我直到念了博士，才一点点理解。
大松鼠感觉，经济学差不多算是社会科学中最广为人念叨的学科了。念叨着可以用来在股市上赔钱，还可以用作在微博上大骂国家政策。

不过，经济学本身的研究，与这些人的区别，据大松鼠体会，大抵有两个不同。
' f9 b3 w. m8 m! ^
' S" D$ n1 x2 A2 i# x6 {' d6 N8 X一是，在理论问题上更加抽象，二是，在实证问题上更加量化。虽然仿佛“抽象”和“量化”二词，都和数学有着紧密的联系，但是也不尽其然。

  _. b' |, c- H' {! j# g2 P这个帖子先说抽象。下个帖子说量化。（量化在第13楼）
  |% j& Y3 l: ?6 z8 f2 X
+ Z, P0 t3 V" S, Z; H所谓抽象，是指把很多具体的例子，总结成一个例子。而这“一个”例子，必须包含了众多具体例子中的最重要的特征。而这“一个”例子，必须是可以解的。否则，问题放在那里，也没什么意义。这个从众多到“一个”的总结过程，实际上是一个由繁至简的过程。这个过程，不一定需要高深的数学。举个经典的例子，乔治安科洛夫1970年的著作：《The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism》，这篇开启整个不对称信息研究，也使其与斯蒂格利茨一起获得2001诺奖的文章，就没用任何超出高一上学期数学的知识，最难的数学知识，是分段函数。
, Y- a- ?7 c  `( _% ^+ G( ?
那么，高端的数学用在了哪里了？在理论问题的研究上，高端的数学主要运用在研究人与人之间物物交换最基本的假设上。经济学最最基本的假设，是假设一个人choice，是基于utility function的。而这个choice和这个utility function之间的关系，就非用数学而说不清了。首先，人的选择，可以用通过分析函数的最值来分析么，这个函数是连续可导的么，人的选择的空间，是稠密的么？这个函数，是凹函数还是凸函数？
/ [9 U8 H; Q4 [: T" g4 ^% f! A
: r8 ?: H( x" c, X; m. Z问题接踵而至。大松鼠在这里，当然不是为了要讲解这些数学问题，只是认为，其实越是简单的问题，越需要深入到最根本假设上的思考，越需要严谨，越困难。
' {, ^# ~, b1 r

2 S7 J$ [4 z5 n5 d  m量化在第13楼~~

人在江湖

牛啊。高中就开始思考了

gordon

- i7 I- f2 U- z# O7 D: V
; W& f9 S( B9 d+ t! R经济学和数学差不多都是在论证最简单的道理。但是不挣钱，数学就没有干工程的挣钱
7 d3 Q0 ^3 \; x1 v5 o
3 f2 c+ B9 c- h. ?8 J0 K经济学又有点像理论物理，总是自己在创造理论，呵呵
6 D2 e) Y+ ~4 R- S3 i5 p/ [
理论有点像货币，可以流通和实物进行交换，但理论又不是实物，它是一种指代关系
7 P/ q- C8 n  v- |- s
外行人瞎说的，别当真
% _5 p* k" m# y. X/ g

假如十八

这个说utility function处处都有不可导，因为收益和损失效应不同，数学上怎么表示的？

贾大松鼠

假如十八 发表于 2014-1-8 21:25
0 i9 }7 C$ k1 f8 L) I" X8 A+ e这个说utility function处处都有不可导，因为收益和损失效应不同，数学上怎么表示的？ ...

收益和损失效应不同？木有听过这样说的。。
效用函数就是效用。。。收益效用啥意思~~
' z, U5 h7 }% x' N) Q你的意思是marginal utility不同是么？大概是一个函数从左边求导不等于右边求导？
& x4 w; G+ e5 b* S8 _只要是不连续的函数，都是不可导的~~

假如十八

贾大松鼠 发表于 2014-1-9 10:44
收益和损失效应不同？木有听过这样说的。。
效用函数就是效用。。。收益效用啥意思~~
1 {1 h8 p' a. U& u+ S* C你的意思是marginal ...

) P" u6 W, I! p8 r) U就是marginal utility不同。sorry我的讲法不规范。

% I9 |: ^- O. N, F- N这种处处不可导的utility function真的用的多么？

贾大松鼠

gordon 发表于 2014-1-8 20:09
5 C0 L2 J/ P; R3 @% e; I经济学和数学差不多都是在论证最简单的道理。但是不挣钱，数学就没有干工程的挣钱

经济学又有点像理论物理 ...

嘎嘎~~我觉得挺对的呀~~确实有点像货币，是人创造出来的~~也不是实物。我觉得经济学和数学在研究方法上确实挺像的，都是人创造出来一个概念，然后去研究它。不像物理化学生物，研究的都以自然界的物体为基础的。
) a- R, }  D# D3 S! h7 z; A1 d不过经济需要数学，数学不需要经济~~嘿嘿~~

贾大松鼠

假如十八 发表于 2014-1-8 21:46
7 E/ B2 f# ]7 F' ?5 p1 }4 ^就是marginal utility不同。sorry我的讲法不规范。
3 |6 y5 M; u) @# L3 I, v# E
2 Y/ i9 E4 ]4 @) J% ?这种处处不可导的utility function真的用的多么？ ...

! O2 W# u: W9 t4 G6 e* Z几乎没有呗~~这种微观经济学的理论，把它讲出来的时候，要非常的严谨，比如就是把这种处处不可导的函数给rule out。讲完了，就把这些特例扔掉了。
因为应用这些理论，来解决实际问题的时候，绝不会用到这样特殊的函数。如果不可导，那么求不了边际效用，那么什么都解不下去了~~

假如十八

贾大松鼠 发表于 2014-1-9 11:13
4 p* p' _3 R( J% v4 H' Q几乎没有呗~~这种微观经济学的理论，把它讲出来的时候，要非常的严谨，比如就是把这种处处不可导的函数给 ...

; Y6 c, b+ }% F1 @4 C  L
5 d6 J; I% }  o" E所以行为经济学离实用还有挺长的路要走，可以这样说吗？

Dracula

假如十八 发表于 2014-1-9 10:46
% m3 `4 B9 m/ x1 P6 t9 j3 ]  @& W就是marginal utility不同。sorry我的讲法不规范。

这种处处不可导的utility function真的用的多么？ ...

9 k& o$ [! @1 R1 V/ M% b你说的是loss aversion，比如投资，损失带来的痛苦大于同样获利带来的快乐。如果涉及的数额很小，在Von Neumann Morgenstern expected utility theory里，人是风险中性，对有些实验和事实难以解释。行为经济学为解释这些提出Prospect Theory模型，我对这个领域了解的不是很多，不多写了，这是Wikipedia上的简单介绍。
% z! q9 M  I* C& i
" M" R$ T+ K+ b6 {- c- u& p, j$ Ohttp://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory

* Y. h% P9 c! {# V# j/ h经济学里的模型永远只能是对现实世界的一种简化和近似，里面肯定有很多假设同现实相违背，需要我们这些模型的使用者来决定这些违背是否重要。我遇到的大多数问题，效用函数可不可导并不是问题的核心。如果不可导，推不出漂亮的数学定理，但是对结果并没有太大的影响，比如解出的函数不是单调增加，而是在绝大多数点上增加，对实际应用没有太大影响。
7 |, r9 d; L* r, C* l
3 y! z. r3 i  U4 [" k, q; b) z

假如十八

不好意思打岔了。。。松鼠继续，花等下文

天马行空

gordon 发表于 2014-1-9 09:09
经济学和数学差不多都是在论证最简单的道理。但是不挣钱，数学就没有干工程的挣钱
6 O3 t. }* n& M" y5 e( [( n
经济学又有点像理论物理 ...

# q! {1 K6 e9 L1 Z经济学还能挣钱的。
  ]8 e9 @2 u" ?$ @$ B4 O! S
- v2 A/ l% ]4 P; `8 ?  l
, }1 u7 m, i/ M! T$ `. }' j理论物理真中枪，只能当作修身养性

贾大松鼠

下面就要来说说“量化”了~~
对于一个经济学的问题得到一个量化的答案，可以有两种途径。第一种，从理论模型而来。之前说过了，大体上，理论模型就是一个函数在给定区间内求最值的问题。给函数以特定的参数之后，量化结果就由函数最大化而的出来了。这里最关键的，就是找到这个特定的参数。
( U2 G( l4 n) c8 O术语上来讲，叫calibration。
怎么找呢？基本上就是来match empirical data。
! U  f% h5 E6 j/ i& q; N& S# T) B4 Z
  W# t# j: [# Y$ _) i! q1 e1 J上面这种方法，大松鼠叫做从内部入手解决量化问题。
那么还有一种方法，是从外部入手解决量化问题。
——计量的方法。
) @# i# O. n+ l4 _9 c# f1 f
1 @  E6 ~0 Q. P* K# w- `1 ?! T计量，可以用来检验一个理论模型是否符合实际，也可以直接作为研究问题的方法。
% H+ M/ S: ^( V6 Y
下面我提几个问题，
$ n6 }+ E! y/ \8 r, |& Z5 G( Z! R比如，大量的移民对于美国本地工人的工资有多大影响？
再比如，一个人的身高对他的工资有没有什么正面还是负面的影响
再再比如，如果多看电视的话，会不会容易引起儿童患自闭症？
2 H; i1 s& y$ M4 t# ~8 v! P7 U这些问题，不太容易从建模的角度去分析，因为不好把它写作一个agent来求utility最大化的问题。那么怎么办呢？我们从外部，不用参数模型，而直接用数据本身，得出答案。
术语上叫做regression。
而这里，就会遇到一定难度的数学问题了。基本上，是统计学的问题。
+ n4 [7 A  N# t; C
最先遇到的问题，是统计学上的大数定理，是否可以应用。
每个观测到的数据之间是否是独立的。
1 f7 P1 _/ W: u) f比如时间序列函数，每个数据之间就不是独立的。因为今年的GDP高了，明年的GDP很可能也是高的。
% {, K' j$ d* f: ~/ h2 N2 w这个数据本身，是连续的数值么？还是1或0呢？还是0或连续正数呢？（比如工资）
这一系列的问题，都跟统计学有极强的联系。
1 e2 {. Q( Z+ ~: d; i
于是统计学分出来，与经济学强烈的causality的逻辑联系在一起，出来了计量经济学。
4 U; }. l0 ?4 a* R8 q$ t1 h' m2 L) r/ _这个计量经济学，又深入到其他社会学学科领域，
& ^. c* m# z# \# c9 M" \至少我知道的，政治学和社会学，前沿的研究，都与计量经济学有关。

经济学用它独特的量化分析，统领着整个社会科学研究。

万里风中虎

效用方程的描述是最困难的，而且从个人效用再到集体效用也是难点。

万里风中虎

贾大松鼠 发表于 2014-1-12 10:32
: i' |; t6 c0 f下面就要来说说“量化”了~~
3 {0 C" s' c8 Y$ l+ H4 R5 M对于一个经济学的问题得到一个量化的答案，可以有两种途径。第一种，从理论模 ...

所以有人说经济学是帝国主义。实际上是经济学中的工具比较好用，可以为其他学科服务。同样，其他学科中的佼佼者也可以轻松地进入到经济学领域，只要他们的技术足够强。

假如十八

万里风中虎 发表于 2014-1-12 17:06
效用方程的描述是最困难的，而且从个人效用再到集体效用也是难点。

7 O7 H: x3 [* @这个我有个模模糊糊想到的问题。

$ |2 w2 Z" \( K/ w) c3 ]9 K( @* ?比如金融里面每个人对股票变化方向的判断有个概率，再加上自己的风险偏好，是不是在某种程度上就是风险中性概率？这个也是从个人的估计到市场的估计。
# @1 E8 {5 p7 f9 g
这样从单个个体到集体的归纳，好像很多时候都不能直接用概率分布加以概括，因为彼此有扩散的作用，还有时间前后的相互影响。有没有什么数学模型专门做这种的？agent based simulation现在是不是已经发展到允许归纳经验公式的程度了？

假如十八

假如十八 发表于 2014-1-12 18:15
这个我有个模模糊糊想到的问题。
. E5 R; ^" h6 b7 h, l8 J+ f
0 L7 t/ `0 B8 M8 e2 m比如金融里面每个人对股票变化方向的判断有个概率，再加上自己的风险偏 ...

万里风中虎  有，以前的千里烟波就是做这个贝叶斯模拟的，这是一个大流派。我不是搞这个的，只能做经验统计。
3 g4 ~2 W1 b: f3 v4 a; N9 t4 p
多谢老虎，这就去看。以前没注意看千里烟波的帖子。

Dracula

贾大松鼠 发表于 2014-1-12 10:32
6 b7 f4 ]9 y0 K; V下面就要来说说“量化”了~~
对于一个经济学的问题得到一个量化的答案，可以有两种途径。第一种，从理论模 ...

Cabibration其实做的就是moment matching，可以被看作是不太规范的GMM。区别就是他们对模型对现实的模拟近似程度不是那么自信，不做Goodness of Fit的检测。

Dracula

& G$ i. H6 y( Y

假如十八 发表于 2014-1-12 18:15
这个我有个模模糊糊想到的问题。

比如金融里面每个人对股票变化方向的判断有个概率，再加上自己的风险偏 ...

由单一偏好到集体偏好的归纳在一般情况下不能实现，这就是有名的Arrow Impossibility Theorem的结果。具体什么情况下这一点能实现，MWG的教科书里专门有一章，你可以找来研究一下。

金融经济学里假设的representative agent，也是在这些限制条件都满足的条件下，才成立。这个假设对模型的推导出的结果有多关键，我不太清楚。
7 |5 l- y2 s1 H, Y0 T
. u3 _7 U: [# g' p  B. B9 V金融经济学基本上都是使用期待效用理论的框架，一般假设每个人是risk-averse（我前面说的risk-neutral是在涉及金额很小的情况下的近似结果），因此有risk premium，风险高的资产预期收益必须高，以补偿风险。但是金融经济学还有一个risk-neutral probability，涉及的数学有点高深，说的是存在着一个新的probability measure，在这个新的measure下，资产的定价就好像representative agent是风险中性的了。
1 z* v9 B/ p8 o) u% ?