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[经济] 一个用stata 计算股票成本的小程序

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awer

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楼主
发表于 2011-8-13 18:03:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 awer 于 2011-8-13 20:49 编辑 ! S$ s! A. J, i  m7 M0 B
* g8 [# ?) N  d% k
   我是从西西河一直追虎大追到爱坛来的，虎大曾用stata 分析过股票的长期成本和一年的短期成本，但是直接用kdensity命令无法得出筹码峰的具体数值，因此我写了一个小程序来计算股票的筹码峰值、长期平均成本和短期平均成本。下面就给出具体实现方法。
计算之前需要有 ：
1） 招商证券系统（通达信其它客户端也行，功能都差不多）
2） Stata软件 （我用的版本是Stata/SE 11.0）
然后
1．新建一个文件夹储存股票数据，比如:
e:\stock\source
2. 股票数据导出
a 进入招商证券, 系统-盘后数据下载，更新数据
b快捷键“34”进行数据导出, 在弹出窗口选择
' @3 t% _  @/ M“高级导出”,
在高级导出窗口选择 “日线导出”,
将导出目录选择为你新建的储存股票数据文件夹的目录（e:\stock\source）! 切记切记
文件名 为 XXXXXX.TXT
勾选  数据精确复权
添加品种中选择想要导出的品种
开始导出
3下载 stata, 将本贴附件中的hello. do文件copy至stata根目录下
用Stata中的 Do file editor 打开hello.do 文件， 确保hello.do 文件中 e:\stock\source 和你保存股票数据的文件夹目录一致
现在就可以计算了，以露天煤业（002128）为例
在Stata中 输入如下命令
do hello
hello 002128
+ Y; P2 r+ H3 n! B
2 ?: ~, u; M% o( }0 e& h9 m(002128为你想查询的任意一只股票的代码)
几秒钟之后应该会出现下面一张图

) C1 b2 C5 i& u1 b4 w
hello.do (5.25 KB, 下载次数: 13436) 其中蓝线为股票上市交易以来的平均成本值（注意!此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本）
红线为一年内交易的平均成本值
黑实线和虚线为一年平均成本值附近两个筹码峰的值
黑方框代表的事20内每天股票的收盘价格
红方框代表股票最新收盘价
山寨完毕， 收工!!

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参与人数 3爱元 +17 收起 理由
坚持到底 + 6 谢谢分享
常挨揍 + 6 谢谢！有你，爱坛更精彩
万里风中虎 + 5

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明月回春
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-5 13:01

    • 签到天数: 115 天

    [LV.6]出窍
    沙发
    发表于 2011-8-13 20:17:12 | 只看该作者
    本帖最后由 明月回春 于 2011-8-13 20:19 编辑
    + ]8 Z( q2 R1 O9 g" ]" x$ O9 A3 f- _1 j3 \. B$ _# {
    程序写的不错.
    / A% T+ m8 e7 }1 T& P不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理.虎大买的是Thomas One Bank.
    + Q/ V; u# g  d: [  X还有就是虎大除了用了kde,还有摘要功能，你可以看看这个也是山寨
    ; e* b' [) u4 D: L) U/ k+ J! q3 U; O% o! o
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    awer

    该用户从未签到
    板凳
     楼主| 发表于 2011-8-13 20:20:36 | 只看该作者
    这点我也注意到了，所以我用 成交额/复权后的价格  作为成交量 用于权重计算
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    wenty

    该用户从未签到
    地板
    发表于 2011-10-19 14:32:38 | 只看该作者
    多谢，挺好用的。
    / M" t. n6 o! z- G通达信似乎无成交额一栏。导出的txt文件要删掉header,否则stata当数据为string了。/ ~) K: w. Z0 I, ~5 K

    点评

    awer
    导出的时候可以选择不生成header， 这样就可以直接用数据了  发表于 2011-10-19 17:37
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    5#
    发表于 2011-10-19 15:40:50 | 只看该作者
    本帖最后由 旅途愉快 于 2011-10-19 17:44 编辑 ; E" _/ f, t' {. m8 I2 m1 s$ c

      x& d% s7 ~# S. ?: J# w7 I8 t1 D没太看懂。。。
    / I! O7 \5 {0 n" _0 O! c5 m
    ' {" q( Z0 W/ i6 o4 j露天煤业最近20天的收盘价在20块左右？

    点评

    awer
    上图中红点的是当前价位  发表于 2011-10-19 17:38
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-10-19 17:47:23 | 只看该作者
    仔细看了看，发现原来自己理解错了~：）
    " l# c0 P3 K3 k1 V8 V8 J! J+ u2 r+ X% L/ S" F8 _! ~
    谢谢awer。有问题再请教哈~~
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    旅途愉快

    该用户从未签到
    7#
    发表于 2011-10-19 18:09:25 | 只看该作者
    还貌似有一个问题啊，为什么我处理2000年以前上市的股票，都会出现：

    1. * b$ k$ R$ X% q
    2. hello 000425; D( p* h. g9 e6 r
    3. time variable takes on negative values
      - h' X7 w, ?& s; w5 M: G7 {
    4. r(459);# D- o3 m" w6 q" ]- l. E! T6 N9 {

    5. & C$ _3 P# }* d& n
    6. 1 z2 W9 a1 z& l6 Y1 h3 l
    7. . hello 0007833 N5 J( b/ H- f
    8. time variable takes on negative values* _& P; p) z6 _* N/ u
    9. r(459);
      ' p1 U) N! m9 @7 m/ s1 k  k
    复制代码
    2000年之后的没问题，比如露天煤业。

    点评

    awer
    有些年头久的股票， 如果刚上市的时候价格低，经历过复权之后通达信给出的价格可能是负的，所以就会报以上错误  发表于 2011-10-19 22:08
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    冷眼看世界

    该用户从未签到
    8#
    发表于 2011-10-19 19:25:36 | 只看该作者
    不错，我也来试用一下
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    9#
    发表于 2011-10-19 20:45:28 | 只看该作者
    为什么老是提示：type mismatch

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    wenty
    看看variable type 是否都是strXX. 我碰到这情况，删掉头文件就可以了。  发表于 2011-10-20 14:19
    awer
    这个可能是格式问题，出错的可能性很多，可发我信箱私聊  发表于 2011-10-19 22:10
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    10#
    发表于 2011-10-19 20:49:04 | 只看该作者
    能不能帮忙看看：8 J  q- X+ t! g

    5 K. T& {3 x& y+ r9 {: @ do hello2 X% O" _- z1 R8 Y
    ; O; n  @; o" z
    . " E* c" @4 P/ @- o3 q5 C
    . capture program drop hello0 Z3 ?6 F2 n/ U# i

      a( o: I' K( |! |6 F: E: U.
    " Q$ E" w- l0 f1 z1 h5 }1 L* R7 n, _. set mem 1024m" {! `1 Y4 Q2 Q( I/ u0 n
    no; data in memory would be lost
    # a7 ~6 D0 m, Kr(4);/ s9 j0 {  t* ^9 ^' P7 w
    ' n( o7 B. W8 u6 t* \+ U
    end of do-file5 x! ]4 k. A6 C6 d- G, @" P/ }& x

    & x8 G. S0 v9 ^8 b6 D: Vr(4);
    * Q' o6 N4 w  m7 s, Z% G
    , C8 p* B+ W' u% f/ j. hello 6000635 C* O! R  q% C8 ]
    unrecognized command:  hello6 J! ~2 c" u  [1 z
    r(199);# v/ F0 z' a4 |. l  b3 _

    点评

    awer
    把这行去掉不影响使用  发表于 2011-10-19 22:06
    awer
    在我计算机上没问题，可能是版本的问题，我用的stata 11， 另外 set mem 1024m 这行的意思是设置内存为1024m， 如果你配置不够可能会出问题  发表于 2011-10-19 22:06
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    awer

    该用户从未签到
    11#
     楼主| 发表于 2011-10-19 22:03:57 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:49
    0 C$ B0 \- m3 C7 v9 h- O能不能帮忙看看：
    ( e9 ?: s  x1 v' a- E" f$ s
    ( H3 [7 c% i4 O do hello
    4 D8 V0 d" w3 i6 M; n5 Q3 h# Z9 }  [. V
    你算得哪个股票？
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    阿雷
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-27 20:38

    • 签到天数: 83 天

    [LV.6]出窍
    12#
    发表于 2011-10-20 08:52:00 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    $ N& t2 i/ n" G" e  b# n. h( E你算得哪个股票？

    - r# Y# I% m1 Z7 ?2 b% y) ^5 F那现在露天煤业可是在平均成本以下啊
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    13#
    发表于 2011-10-20 10:30:02 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03
    : D' M: b0 {9 o/ @6 N0 q" g( }你算得哪个股票？

    + [7 Y- i: s. [; ~4 ~我是用通达信引出的数据，比如600663，在e:\stock\source 里的文件是以SH600663.txt存在，无法执行，后改成600663.txt还是不行，请指正！
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    沉默的前哨

    该用户从未签到
    14#
    发表于 2011-10-20 10:32:35 | 只看该作者
    awer 发表于 2011-10-19 22:03 9 P; r: ]$ I; J. k4 e
    你算得哪个股票？

    $ V( W' c; z3 V4 X2 B1 _( t2 rdo hello 后变成  Y& k& A  N2 ~# Y
    ......
    : J6 I& k& w! m# }
    ' t# }% o$ d5 r. C% F' n2 j5 F+ \end
    ; T6 p- Z9 o+ o7 B& Y
    ( d2 n! d8 k; _+ W7 R. 0 J+ n6 c$ X0 X5 T
    end of do-file
    , o5 j& P& k# E$ A$ y6 l4 |, d

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    awer
    我运算没有问题啊，你检查一下是否是导出的数据有问题，各种格式是否正确（日期 开头等）  发表于 2011-10-20 11:13
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    awer

    该用户从未签到
    15#
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:18:45 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-20 10:32
    " j' p% L  h$ {$ b' I2 @7 pdo hello 后变成8 ]9 L3 r% _" L0 o& V! z; n
    ......
    ! B. Q- J7 ^2 b' u7 z; T7 t
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    awer

    该用户从未签到
    16#
     楼主| 发表于 2011-10-20 13:32:47 | 只看该作者
    沉默的前哨 发表于 2011-10-19 20:45
    ( s) F7 R8 x- _+ A" s! `为什么老是提示：type mismatch

    ( r9 I" @0 {- e( K( }/ \8 ^注意 日期格式要选成  yyyy/mm/dd，要不然时间变量格式不对
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    wenty

    该用户从未签到
    17#
    发表于 2011-10-20 14:16:44 | 只看该作者
    "此值没有去掉一级市场发行和国家的0成本" 是指已包括一级市场发行和国家的0成本吗?1 h( h$ a: k) Y, C. h
    谢谢0 Q# }7 k/ Z. s5 [* w. g1 `- g7 Q

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    awer
    不包括  发表于 2011-10-20 15:16
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    18#
    发表于 2011-10-20 17:35:17 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的
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    琴心三叠

    该用户从未签到
    19#
    发表于 2011-10-20 17:35:55 | 只看该作者
    下方的棕色曲线是代表什么的

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    油墨: 5.0
    lorry
    油墨: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
    龙升
    请教下awer，你把棕色曲线加上去，看“价格的变化率”，是怎么想的，为什么要看这个指标呢？我认为是没有必要地。它的低高与蓝曲线变化是无异的  发表于 2011-10-28 07:49
    awer
    kdensity的微分，也就是随价格的变化率  发表于 2011-10-20 18:34
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    maqiangcn
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-21 09:15

    • 签到天数: 7 天

    [LV.3]辟谷
    20#
    发表于 2011-10-20 19:13:20 | 只看该作者
    明月回春 发表于 2011-8-13 20:17 & T% A: Y; b7 h1 V/ l6 w6 D: \' B4 Q
    程序写的不错.
    " C- V5 w5 K4 [2 d不过有一点要注意.通达信导出的数据,只对价格复权,并没有对成交量复权.所以数据需要手工处理 ...
    " G2 o8 S& l' l
    你好，这个链接好像不对，能确认一下吗？

    点评

    油菜: 5.0
    lorry
    油菜: 5
      发表于 2016-2-26 09:38
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