TA的每日心情 | 开心 15 小时前 |
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本帖最后由 数值分析 于 2020-11-9 23:07 编辑 # V' l8 |% S* ?* E6 d
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下面继续...
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. ~! k% L* `; G( @1 s( M$ P4 C题外话,为什么断更了几天呢?这不是心情波动了么.眼看着1500爱元的进项化作了一个0,心里还真是...窃喜当初做了对冲啊,嘿嘿嘿...1 G g- t( t2 ^2 p* v: H! b/ \
, f8 g' Y0 r+ o4 U8 C. J上回说的了极大化极小准则.回到我们的例子,两个选项的公平赌局上来.
X) i" g7 N% _1 N; k, w6 O0 `当前押在选项1的独资为a元,押在选项2上的赌资为b元,按照赌场的切口,赔率为1赔(a+b)/a和1赔(a+b)/b" J% {2 ?- q: j% N% d
比如你认定选项1一定赢,压了1块钱在上面,那么如果他没赢,你会输掉这1块钱.这个时候就是最差的情况,而这种情况下一定是选项2赢了,那么在开始时,你要在选项2上下多少注才能把你刚刚输的1块钱赚回来呢?
' [- b$ d5 N' ]6 C; Y) J9 G5 y1=x*(a+b)/b-x, x=b/a.
0 N: R( J5 l: P j; c0 R w ~答案出来了,按照极大化极小的原则,如果你看好选项1,每押1块钱在选项1上,你需要押b/a元在选择2上,如此可保证无论如何你不亏钱.6 L8 \, b; H' Z6 O( E
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看着好像题目中的问题已经解答完了,但咱们的讨论还没有完.为什么呢?大家有没有发现上面的结论有一点点问题?
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未完待续... |
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